PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LRGF с BIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGF с BIBL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LRGF (iShares U.S. Equity Factor ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - LRGF tracks the STOXX U.S. Equity Factor Index while BIBL tracks the Inspire 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LRGF returned 13.85%/yr vs 9.54%/yr for BIBL. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. LRGF charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.

Доходность

Сравнение доходности LRGF и BIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) и Inspire 100 ETF (BIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGF показывает доходность 13.46%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 25.22%.

LRGF

1 день
-0.09%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
14.40%
С начала года
13.46%
1 год
21.73%
3 года*
21.86%
5 лет*
13.85%
10 лет*
13.96%
Всё время*
12.60%

BIBL

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
17.86%
С начала года
25.22%
1 год
34.28%
3 года*
20.54%
5 лет*
9.54%
10 лет*
—
Всё время*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BIBL

Inspire 100 ETF
$2.82M$2.85M$2.91M

LRGF

iShares U.S. Equity Factor ETF
$8.94M$9.99M$11.86M

Сравнение доходности по годам LRGF и BIBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF		13.46%16.48%26.59%25.85%-14.77%25.01%11.11%26.11%-9.66%3.68%
BIBL
Inspire 100 ETF		25.22%17.27%12.49%17.87%-23.26%27.44%22.62%29.68%-7.64%4.42%

Correlation

The correlation between LRGF and BIBL is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.77

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.86

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2017 г.

0.91

The correlation between LRGF and BIBL shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LRGF и BIBL

Секторы
LRGF
BIBL

Технологии

37.3%
33.0%

Финансовые услуги

11.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.5%
0.3%

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Здравоохранение

9.4%
4.4%

Промышленность

8.3%
26.8%

Потребительский защитный сектор

4.9%
0.4%

Энергетика

3.1%
5.4%

Коммунальные услуги

2.0%
3.4%

Сырьевые материалы

1.8%
3.8%

Недвижимость

1.1%
14.2%

Технологии

LRGF
37.3%
BIBL
33.0%

Финансовые услуги

LRGF
11.7%
BIBL
8.3%

Потребительский циклический сектор

LRGF
10.5%
BIBL
0.3%

Коммуникационные услуги

LRGF
10.0%
BIBL

-

Здравоохранение

LRGF
9.4%
BIBL
4.4%

Промышленность

LRGF
8.3%
BIBL
26.8%

Потребительский защитный сектор

LRGF
4.9%
BIBL
0.4%

Энергетика

LRGF
3.1%
BIBL
5.4%

Коммунальные услуги

LRGF
2.0%
BIBL
3.4%

Сырьевые материалы

LRGF
1.8%
BIBL
3.8%

Недвижимость

LRGF
1.1%
BIBL
14.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Equity Factor ETF

Inspire 100 ETF

Часто сравнивают с LRGF:
LRGF с VOOLRGF с QUALLRGF с INTFLRGF с SPYLRGF с FNDALRGF с VVLRGF с JQUA
Часто сравнивают с BIBL:
BIBL с TPHDBIBL с GLRYBIBL с BLESBIBL с FDLSBIBL с KCEBIBL с JMOMBIBL с TPLC

Доходность на риск

LRGF vs. BIBL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LRGF
Ранг доходности на риск LRGF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGF: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGF: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
BIBL
Ранг доходности на риск BIBL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIBL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIBL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIBL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIBL: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIBL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LRGF c BIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LRGFBIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.70
1.97

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.65

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.85

-1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

13.80

-4.27

LRGF vs. BIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGF на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIBL равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGF и BIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LRGF и BIBL

Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, примерно равная максимальной просадке BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и BIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGFBIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.03%

-36.12%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-8.94%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.44%

-20.60%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.62%

-30.85%

+9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-2.95%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.50%

-6.96%

+2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.49%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGF и BIBL

Текущая волатильность для iShares U.S. Equity Factor ETF (LRGF) составляет 3.97%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что LRGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGFBIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.18%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.18%

14.53%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.87%

17.50%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

19.95%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.31%

21.11%

-2.80%

Сравнение комиссий LRGF и BIBL

LRGF берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGF и BIBL

Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что больше доходности BIBL в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIBL
Inspire 100 ETF		0.92%1.01%0.92%1.02%0.98%17.87%1.67%1.30%1.49%0.31%0.00%0.00%
LRGF
iShares U.S. Equity Factor ETF		1.05%1.16%1.23%1.49%1.78%1.05%1.35%1.76%3.27%1.68%1.56%0.83%

Часто задаваемые вопросы

LRGF and BIBL have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIBL has higher volatility (5.18%) compared to LRGF (3.97%). In terms of maximum drawdown, LRGF dropped -36.03% vs BIBL's -36.12%.

On 5-year performance, LRGF leads with 13.85% vs 9.54% for BIBL. On fees, LRGF is cheaper at 0.08% per year. On volatility, LRGF has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LRGF has performed better with a 13.85% return vs 9.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRGF is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.

LRGF has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.92% for BIBL.

LRGF tracks STOXX U.S. Equity Factor Index, while BIBL tracks Inspire 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Inspire. Their fees differ too: 0.08% for LRGF and 0.35% for BIBL.

BIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGF и BIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор