Сравнение LRGF с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
LRGF и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 30 апр. 2015 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LRGF и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LRGF и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | -4.69% | 16.48% | 26.59% | 18.54% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -1.41% | 10.61% | 19.07% | 8.31% |
Доходность по периодам
С начала года, LRGF показывает доходность -4.69%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -1.41%.
LRGF
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -4.69%
- 6 месяцев
- -3.86%
- 1 год
- 15.42%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 11.50%
- 10 лет*
- 12.34%
BDGS
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -1.14%
- С начала года
- -1.41%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 10.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LRGF и BDGS
LRGF берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
LRGF vs. BDGS — Ранг доходности на риск
LRGF
BDGS
Сравнение LRGF c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGF | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.67 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.80 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.87 | 9.34 | -3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGF | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.99 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 1.51 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между LRGF и BDGS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGF и BDGS
Дивидендная доходность LRGF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRGF iShares MSCI USA Multifactor ETF | 1.23% | 1.16% | 1.23% | 1.49% | 1.78% | 1.05% | 1.35% | 1.76% | 3.27% | 1.68% | 1.56% | 0.83% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LRGF и BDGS
Максимальная просадка LRGF за все время составила -36.03%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGF и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| LRGF | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.03% | -9.12% | -26.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.37% | -5.85% | -6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -2.15% | -4.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -0.67% | -3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 1.13% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGF и BDGS
iShares MSCI USA Multifactor ETF (LRGF) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что LRGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LRGF | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.21% | 3.39% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 5.09% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.48% | 10.70% | +7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.05% | 8.35% | +8.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.30% | 8.35% | +9.95% |