Сравнение LRGC с SPXM
LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.47%/yr for SPXM.
Доходность
Сравнение доходности LRGC и SPXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LRGC
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- 7.44%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 23.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRGC и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 7.44% | 8.80% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Correlation
The correlation between LRGC and SPXM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRGC vs. SPXM — Ранг доходности на риск
LRGC
SPXM
Сравнение LRGC c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LRGC | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LRGC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.45 | 1.56 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок LRGC и SPXM
Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и SPXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRGC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.38% | -5.08% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.75% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -0.79% | -1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LRGC и SPXM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRGC | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 8.18% | +3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 8.18% | +7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 8.18% | +7.02% |
Сравнение комиссий LRGC и SPXM
LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRGC и SPXM
Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LRGC AB US Large Cap Strategic Equities ETF | 0.54% | 0.58% | 0.46% | 0.17% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRGC and SPXM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.
LRGC has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Azoria. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.47% for SPXM.
Подберите оптимальное распределение для LRGC и SPXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор