PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LRGC с SPXM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).

LRGC и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LRGC - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 19 сент. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности LRGC и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LRGC и SPXM

2026 (YTD)2025
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		-4.86%8.80%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%

Доходность по периодам

LRGC

1 день
0.63%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-3.48%
1 год
15.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с BSJOLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с ESGVLRGC с QQQMLRGC с ILOW
Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с SPTMSPXM с QUALSPXM с XOEX

Сравнение комиссий LRGC и SPXM

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.

LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

LRGC vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCSPXMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.36

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

1.82

-0.67

Корреляция

Корреляция между LRGC и SPXM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и SPXM

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что больше доходности SPXM в 0.24%

TTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.61%0.58%0.46%0.17%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LRGC и SPXM

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и SPXM.

Загрузка...

Показатели просадок

LRGCSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-5.08%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.83%

-0.75%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-0.80%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и SPXM

Загрузка...

Волатильность по периодам

LRGCSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

9.34%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

9.34%

+6.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.41%

9.34%

+6.07%