PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LRGC с SPXM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LRGC и SPXM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


LRGC

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.67%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.14%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGC и SPXM


Correlation

The correlation between LRGC and SPXM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г.

0.55

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AB US Large Cap Strategic Equities ETF

Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

LRGC vs. SPXM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина

SPXM
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c SPXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LRGCSPXMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

LRGC vs. SPXM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LRGCSPXMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

1.56

-0.12

Просадки

Сравнение просадок LRGC и SPXM

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и SPXM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LRGCSPXMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-5.08%

-14.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.75%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-0.79%

-1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и SPXM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LRGCSPXMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

8.18%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

8.18%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

8.18%

+7.02%

Сравнение комиссий LRGC и SPXM

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии SPXM в 0.47%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и SPXM

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что больше доходности SPXM в 0.24%


ПозицияTTM202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF
0.54%0.58%0.46%0.17%
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
0.24%0.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


LRGC and SPXM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.

LRGC has the higher dividend yield at 0.54%, compared with 0.24% for SPXM.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and Azoria. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.47% for SPXM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGC и SPXM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор