PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с EMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGC с EMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and EMOP (AB Emerging Markets Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - LRGC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein, while EMOP is a Emerging Markets Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.70%/yr for EMOP.

Доходность

Сравнение доходности LRGC и EMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у EMOP с доходностью 32.56%.

LRGC

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EMOP

1 день
-0.72%
1 месяц
8.86%
С начала года
32.56%
6 месяцев
34.94%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGC и EMOP

2026 (YTD)2025
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		7.44%13.81%
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		32.56%16.69%

Correlation

The correlation between LRGC and EMOP is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г.

0.69

Сравнение распределения секторов LRGC и EMOP

Секторы
LRGC
EMOP

Технологии

34.0%
30.3%

Коммуникационные услуги

13.2%
12.3%

Финансовые услуги

12.9%
24.0%

Промышленность

8.9%
8.1%

Здравоохранение

8.8%
1.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
7.8%

Коммунальные услуги

3.4%
2.8%

Энергетика

2.8%
2.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
1.4%

Сырьевые материалы

2.1%
7.0%

Недвижимость

1.5%
2.3%

Технологии

LRGC
34.0%
EMOP
30.3%

Коммуникационные услуги

LRGC
13.2%
EMOP
12.3%

Финансовые услуги

LRGC
12.9%
EMOP
24.0%

Промышленность

LRGC
8.9%
EMOP
8.1%

Здравоохранение

LRGC
8.8%
EMOP
1.6%

Потребительский циклический сектор

LRGC
8.7%
EMOP
7.8%

Коммунальные услуги

LRGC
3.4%
EMOP
2.8%

Энергетика

LRGC
2.8%
EMOP
2.6%

Потребительский защитный сектор

LRGC
2.8%
EMOP
1.4%

Сырьевые материалы

LRGC
2.1%
EMOP
7.0%

Недвижимость

LRGC
1.5%
EMOP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

AB Emerging Markets Opportunities ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с BSJOLRGC с QQQMLRGC с ILOWLRGC с ESGV
Часто сравнивают с EMOP:
EMOP с AGEMEMOP с BUFCEMOP с RNEMEMOP с UAEEMOP с GEMEMOP с PIEEMOP с DGRE

Доходность на риск

LRGC vs. EMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EMOP
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c EMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и AB Emerging Markets Opportunities ETF (EMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCEMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. EMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCEMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

2.93

-1.49

Просадки

Сравнение просадок LRGC и EMOP

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что больше максимальной просадки EMOP в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и EMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGCEMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-12.88%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.72%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-1.90%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и EMOP

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGCEMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

19.85%

-7.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

19.85%

-4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

19.85%

-4.65%

Сравнение комиссий LRGC и EMOP

LRGC берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии EMOP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и EMOP

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности EMOP в 0.82%

ПозицияTTM202520242023
EMOP
AB Emerging Markets Opportunities ETF		0.82%0.27%0.00%0.00%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.54%0.58%0.46%0.17%

Часто задаваемые вопросы

LRGC and EMOP have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LRGC is cheaper at 0.48% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LRGC is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.70% for EMOP.

EMOP has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.54% for LRGC.

LRGC is categorized as Large Cap Blend Equities, while EMOP is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.70% for EMOP.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGC и EMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор