PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LRGC с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LRGC с ITOT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LRGC (AB US Large Cap Strategic Equities ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LRGC is actively managed, while ITOT is passively managed. Over the past year, LRGC returned 23.67% vs 28.12% for ITOT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LRGC charges 0.48%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности LRGC и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LRGC показывает доходность 7.44%, что значительно ниже, чем у ITOT с доходностью 11.25%.

LRGC

1 день
-0.67%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.71%
1 год
23.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ITOT

1 день
-0.73%
1 месяц
5.01%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.12%
1 год
28.12%
3 года*
22.09%
5 лет*
12.69%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LRGC и ITOT

2026 (YTD)202520242023
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		7.44%16.23%24.92%9.30%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.25%17.00%23.80%9.49%

Correlation

The correlation between LRGC and ITOT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2023 г.

0.95

The correlation between LRGC and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LRGC и ITOT

Секторы
LRGC
ITOT

Технологии

34.0%
33.8%

Коммуникационные услуги

13.2%
10.3%

Финансовые услуги

12.9%
12.1%

Промышленность

8.9%
9.5%

Здравоохранение

8.8%
9.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.1%

Коммунальные услуги

3.4%
2.3%

Энергетика

2.8%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.8%
4.7%

Сырьевые материалы

2.1%
2.1%

Недвижимость

1.5%
2.4%

Технологии

LRGC
34.0%
ITOT
33.8%

Коммуникационные услуги

LRGC
13.2%
ITOT
10.3%

Финансовые услуги

LRGC
12.9%
ITOT
12.1%

Промышленность

LRGC
8.9%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

LRGC
8.8%
ITOT
9.0%

Потребительский циклический сектор

LRGC
8.7%
ITOT
10.1%

Коммунальные услуги

LRGC
3.4%
ITOT
2.3%

Энергетика

LRGC
2.8%
ITOT
3.7%

Потребительский защитный сектор

LRGC
2.8%
ITOT
4.7%

Сырьевые материалы

LRGC
2.1%
ITOT
2.1%

Недвижимость

LRGC
1.5%
ITOT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US Large Cap Strategic Equities ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с LRGC:
LRGC с TCAFLRGC с FGLGXLRGC с SSSYXLRGC с BSJOLRGC с QQQMLRGC с ILOWLRGC с ESGV
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

LRGC vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LRGC
Ранг доходности на риск LRGC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRGC: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRGC: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRGC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRGC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRGC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LRGC c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LRGCITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.32

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.17

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.38

3.17

-0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

14.57

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LRGC vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LRGC на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LRGC и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LRGCITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.32

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.57

+0.87

Просадки

Сравнение просадок LRGC и ITOT

Максимальная просадка LRGC за все время составила -19.38%, что меньше максимальной просадки ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRGC и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LRGCITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.38%

-55.20%

+35.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-8.90%

-1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.44%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.73%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.15%

-6.97%

+4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

1.94%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности LRGC и ITOT

AB US Large Cap Strategic Equities ETF (LRGC) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 2.91% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LRGCITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.99%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.09%

9.13%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

12.20%

-0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.20%

17.36%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

18.26%

-3.06%

Сравнение комиссий LRGC и ITOT

LRGC берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LRGC и ITOT

Дивидендная доходность LRGC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности ITOT в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.98%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
LRGC
AB US Large Cap Strategic Equities ETF		0.54%0.58%0.46%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, LRGC and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (2.99%) compared to LRGC (2.91%). In terms of maximum drawdown, LRGC dropped -19.38% vs ITOT's -55.20%.

On 1-year performance, ITOT leads with 28.12% vs 23.67% for LRGC. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ITOT has performed better with a 28.12% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.48% for LRGC.

ITOT has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.54% for LRGC.

They also come from different issuers: AllianceBernstein and iShares. Their fees differ too: 0.48% for LRGC and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LRGC и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор