Сравнение LRCX с TBIL
LRCX (Lam Research Corporation) is a stock, while TBIL (F/m US Treasury 3 Month Bill ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3M Total Return USD Unhedged Index. Over the past 3 years, LRCX returned 84.36%/yr vs 4.60%/yr for TBIL. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и TBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 117.34%, что значительно выше, чем у TBIL с доходностью 1.69%.
LRCX
- 1 день
- -9.33%
- 1 месяц
- 21.69%
- С начала года
- 117.34%
- 6 месяцев
- 112.40%
- 1 год
- 307.58%
- 3 года*
- 84.36%
- 5 лет*
- 43.85%
- 10 лет*
- 48.36%
TBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.69%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.91%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LRCX и TBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 117.34% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -16.89% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 1.69% | 4.19% | 5.15% | 5.12% | 1.29% |
Correlation
The correlation between LRCX and TBIL is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. TBIL — Ранг доходности на риск
LRCX
TBIL
Сравнение LRCX c TBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | TBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -8.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -53.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 17.08 | -15.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.49 | 195.79 | -180.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.63 | 929.44 | -877.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и TBIL
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки TBIL в -0.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и TBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -0.10% | -87.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -0.02% | -19.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -0.02% | -47.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | 0.00% | -9.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.15% | -0.00% | -28.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.99% | 0.00% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и TBIL
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 24.10% по сравнению с F/m US Treasury 3 Month Bill ETF (TBIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | TBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.10% | 0.06% | +24.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.78% | 0.19% | +44.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.30% | 0.29% | +54.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.97% | 0.32% | +46.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.11% | 0.32% | +44.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и TBIL
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TBIL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill ETF | 3.81% | 4.07% | 5.02% | 5.00% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LRCX and TBIL have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (24.10%) compared to TBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs TBIL's -0.10%.
TBIL currently has the higher Sharpe Ratio (13.76 vs 5.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и TBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор