Сравнение LRCX с ROP
LRCX (Lam Research Corporation) and ROP (Roper Technologies, Inc.) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while ROP operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, LRCX returned 48.23%/yr vs 7.73%/yr for ROP. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и ROP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у ROP с доходностью -24.40%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции ROP по среднегодовой доходности: 48.23% против 7.73% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 312.75%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
ROP
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- -24.40%
- 6 месяцев
- -24.53%
- 1 год
- -39.80%
- 3 года*
- -9.19%
- 5 лет*
- -5.54%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение доходности по годам LRCX и ROP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
ROP Roper Technologies, Inc. | -24.40% | -13.85% | -4.11% | 26.92% | -11.64% | 14.69% | 22.39% | 33.66% | 3.51% | 42.39% |
Correlation
The correlation between LRCX and ROP is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 1992 г. | 0.31 |
The correlation between LRCX and ROP shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$463.20B
ROP:
$35.04B
LRCX:
$5.29
ROP:
$15.98
LRCX:
69.37
ROP:
20.96
LRCX:
5.25
ROP:
2.48
LRCX:
21.46
ROP:
4.43
LRCX:
43.76
ROP:
1.86
LRCX:
$21.68B
ROP:
$8.12B
LRCX:
$10.84B
ROP:
$5.63B
LRCX:
$6.10B
ROP:
$3.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. ROP — Ранг доходности на риск
LRCX
ROP
Сравнение LRCX c ROP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Roper Technologies, Inc. (ROP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | ROP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.70 | +0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | -0.92 | +16.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | -1.51 | +52.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и ROP
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки ROP в -58.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и ROP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -58.94% | -28.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -44.65% | +24.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -46.51% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -46.51% | -9.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -46.51% | -9.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -43.07% | +43.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -11.43% | -16.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 27.25% | -21.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и ROP
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Roper Technologies, Inc. (ROP) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | ROP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 8.14% | +13.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 21.59% | +22.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 25.08% | +27.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 21.39% | +25.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 23.34% | +21.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и ROP
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности ROP в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
ROP Roper Technologies, Inc. | 1.04% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и ROP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Roper Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и ROP
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
ROP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
ROP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 569.60M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 27.2%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
ROP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Roper Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 508.90M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 24.3%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and ROP have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to ROP (8.14%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs ROP's -58.94%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и ROP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор