Сравнение LRCX с PBP
LRCX (Lam Research Corporation) is a stock, while PBP (Invesco S&P 500 BuyWrite ETF) is Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 10 years, LRCX returned 48.23%/yr vs 7.09%/yr for PBP. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и PBP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у PBP с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции PBP по среднегодовой доходности: 48.23% против 7.09% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
PBP
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 4.48%
- 6 месяцев
- 5.65%
- 1 год
- 16.94%
- 3 года*
- 11.30%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 7.09%
Сравнение доходности по годам LRCX и PBP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 4.48% | 8.49% | 19.83% | 11.59% | -11.82% | 19.97% | -3.31% | 14.60% | -5.57% | 11.98% |
Correlation
The correlation between LRCX and PBP is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2007 г. | 0.52 |
The correlation between LRCX and PBP has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. PBP — Ранг доходности на риск
LRCX
PBP
Сравнение LRCX c PBP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | PBP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.52 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | 3.26 | +12.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | 16.95 | +34.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и PBP
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки PBP в -43.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и PBP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -43.43% | -44.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -5.22% | -14.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -15.42% | -31.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -18.61% | -37.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -33.31% | -23.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.57% | +0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -6.68% | -21.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 1.00% | +4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и PBP
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Invesco S&P 500 BuyWrite ETF (PBP) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | PBP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 2.14% | +19.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 5.84% | +37.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 7.10% | +45.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 11.88% | +34.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 13.67% | +31.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и PBP
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности PBP в 11.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | 11.20% | 11.12% | 9.36% | 3.35% | 1.33% | 6.21% | 1.41% | 5.04% | 2.59% | 10.86% | 2.56% | 6.19% |
Часто задаваемые вопросы
LRCX and PBP have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to PBP (2.14%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs PBP's -43.43%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs 2.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и PBP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор