Сравнение LRCX с DHR
LRCX (Lam Research Corporation) and DHR (Danaher Corporation) are both stocks. LRCX operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while DHR operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, LRCX returned 48.23%/yr vs 11.06%/yr for DHR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и DHR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у DHR с доходностью -21.16%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции DHR по среднегодовой доходности: 48.23% против 11.06% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 24.16%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 303.12%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
DHR
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 8.50%
- С начала года
- -21.16%
- 6 месяцев
- -20.15%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- -5.06%
- 5 лет*
- -3.39%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам LRCX и DHR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
DHR Danaher Corporation | -21.16% | 0.35% | -0.35% | -1.22% | -19.02% | 48.57% | 45.34% | 49.55% | 11.80% | 20.01% |
Correlation
The correlation between LRCX and DHR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between LRCX and DHR shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.36 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$463.20B
DHR:
$128.09B
LRCX:
$5.29
DHR:
$5.17
LRCX:
69.37
DHR:
34.85
LRCX:
21.46
DHR:
5.19
LRCX:
43.76
DHR:
2.42
LRCX:
$21.68B
DHR:
$24.78B
LRCX:
$10.84B
DHR:
$15.04B
LRCX:
$6.10B
DHR:
$6.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. DHR — Ранг доходности на риск
LRCX
DHR
Сравнение LRCX c DHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и Danaher Corporation (DHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | DHR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.95 | +0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | -0.35 | +15.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | -0.84 | +52.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и DHR
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки DHR в -45.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и DHR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -45.80% | -42.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -32.97% | +12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -41.72% | -5.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -43.81% | -12.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -43.81% | -12.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -37.50% | +37.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -10.22% | -17.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 13.85% | -7.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и DHR
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с Danaher Corporation (DHR) с волатильностью 9.21%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | DHR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 9.21% | +12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 19.52% | +24.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 28.18% | +24.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 28.03% | +18.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 25.55% | +19.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и DHR
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности DHR в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHR Danaher Corporation | 0.76% | 0.56% | 0.47% | 12.64% | 0.38% | 0.26% | 0.32% | 0.44% | 0.62% | 0.60% | 32.55% | 0.58% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и DHR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и Danaher Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и DHR
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
DHR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.59B при выручке в 5.95B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
DHR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.34B при выручке в 5.95B, что соответствует операционной рентабельности 22.6%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
DHR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Danaher Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.03B при выручке в 5.95B, что соответствует чистой рентабельности 17.3%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and DHR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to DHR (9.21%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs DHR's -45.80%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и DHR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор