Сравнение LRCX с CDW
LRCX (Lam Research Corporation) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — LRCX in Semiconductor Equipment & Materials, CDW in Information Technology Services. Over the past 10 years, LRCX returned 48.23%/yr vs 13.42%/yr for CDW. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LRCX и CDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LRCX показывает доходность 114.54%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции LRCX превзошли акции CDW по среднегодовой доходности: 48.23% против 13.42% соответственно.
LRCX
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 22.62%
- С начала года
- 114.54%
- 6 месяцев
- 128.79%
- 1 год
- 312.75%
- 3 года*
- 81.91%
- 5 лет*
- 43.22%
- 10 лет*
- 48.23%
CDW
- 1 день
- 2.37%
- 1 месяц
- 30.16%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -7.79%
- 1 год
- -20.93%
- 3 года*
- -7.68%
- 5 лет*
- -3.49%
- 10 лет*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам LRCX и CDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LRCX Lam Research Corporation | 114.54% | 139.16% | -6.84% | 88.63% | -40.72% | 53.66% | 64.18% | 119.33% | -24.40% | 76.21% |
CDW CDW Corporation | -1.88% | -20.56% | -22.57% | 28.84% | -11.75% | 56.87% | -6.55% | 78.22% | 17.98% | 34.92% |
Correlation
The correlation between LRCX and CDW is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г. | 0.46 |
Over the past year, the correlation between LRCX and CDW has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
LRCX:
$463.20B
CDW:
$17.12B
LRCX:
$5.29
CDW:
$8.22
LRCX:
69.37
CDW:
16.09
LRCX:
5.25
CDW:
4.57
LRCX:
21.46
CDW:
0.76
LRCX:
43.76
CDW:
6.70
LRCX:
$21.68B
CDW:
$22.90B
LRCX:
$10.84B
CDW:
$4.94B
LRCX:
$6.10B
CDW:
$1.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LRCX vs. CDW — Ранг доходности на риск
LRCX
CDW
Сравнение LRCX c CDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lam Research Corporation (LRCX) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LRCX | CDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.92 | +0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.26 | -0.51 | +15.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.20 | -0.99 | +52.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LRCX и CDW
Максимальная просадка LRCX за все время составила -87.90%, что больше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LRCX и CDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LRCX | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.90% | -60.37% | -27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.01% | -44.97% | +24.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.10% | -60.37% | +13.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.39% | -60.37% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.39% | -60.37% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -46.93% | +46.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.17% | -10.99% | -17.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.95% | 23.22% | -17.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LRCX и CDW
Lam Research Corporation (LRCX) имеет более высокую волатильность в 21.52% по сравнению с CDW Corporation (CDW) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что LRCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LRCX | CDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.52% | 16.66% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.63% | 35.93% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.78% | 40.26% | +12.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.57% | 30.99% | +15.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.92% | 30.95% | +13.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LRCX и CDW
Дивидендная доходность LRCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности CDW в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDW CDW Corporation | 1.90% | 1.84% | 1.43% | 1.05% | 1.17% | 0.83% | 1.17% | 0.89% | 1.14% | 0.99% | 0.93% | 0.74% |
LRCX Lam Research Corporation | 0.28% | 0.57% | 1.19% | 0.95% | 1.53% | 0.78% | 1.04% | 1.54% | 2.79% | 1.01% | 1.28% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей LRCX и CDW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lam Research Corporation и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности LRCX и CDW
LRCX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 5.84B, что соответствует валовой рентабельности в 49.8%.
CDW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.
LRCX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.05B при выручке в 5.84B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
CDW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.
LRCX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lam Research Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.83B при выручке в 5.84B, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.
CDW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
Часто задаваемые вопросы
LRCX and CDW have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LRCX has higher volatility (21.52%) compared to CDW (16.66%). In terms of maximum drawdown, LRCX dropped -87.90% vs CDW's -60.37%.
LRCX currently has the higher Sharpe Ratio (5.79 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LRCX и CDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор