Сравнение LQTI с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
LQTI и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности LQTI и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQTI и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.16% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у TCAL с доходностью -2.21%.
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQTI и TCAL
LQTI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
LQTI vs. TCAL — Ранг доходности на риск
LQTI
TCAL
Сравнение LQTI c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQTI | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.09 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | -0.05 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.15 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | -0.52 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQTI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.09 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.06 | +0.96 |
Корреляция
Корреляция между LQTI и TCAL составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и TCAL
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности TCAL в 11.70%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% |
Просадки
Сравнение просадок LQTI и TCAL
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQTI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -7.24% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -7.24% | +3.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -5.27% | +3.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.61% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.16% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и TCAL
Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQTI | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 3.39% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 7.60% | -3.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 11.67% | -5.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 11.66% | -5.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 11.66% | -5.55% |