Сравнение LQTI с QQA
LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) and QQA (Invesco QQQ Income Advantage ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, LQTI returned 4.82% vs 26.02% for QQA. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. LQTI charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for QQA.
Доходность
Сравнение доходности LQTI и QQA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность 0.73%, что значительно ниже, чем у QQA с доходностью 11.72%.
LQTI
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 4.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQA
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 10.43%
- 1 год
- 26.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQTI и QQA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 0.73% | 6.59% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 11.72% | 13.50% |
Correlation
The correlation between LQTI and QQA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQTI vs. QQA — Ранг доходности на риск
LQTI
QQA
Сравнение LQTI c QQA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQTI | QQA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 2.99 | -1.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.21 | 12.72 | -8.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQTI и QQA
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки QQA в -19.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и QQA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQTI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -19.73% | +16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -8.76% | +5.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.87% | -2.68% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -2.53% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.15% | 2.05% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и QQA
Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 1.40%, в то время как у Invesco QQQ Income Advantage ETF (QQA) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQTI | QQA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 6.70% | -5.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 11.35% | -7.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.09% | 13.97% | -8.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 18.59% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 18.59% | -12.66% |
Сравнение комиссий LQTI и QQA
LQTI берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QQA в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и QQA
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что меньше доходности QQA в 9.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.06% | 7.01% | 0.00% |
QQA Invesco QQQ Income Advantage ETF | 9.75% | 9.78% | 4.29% |
Часто задаваемые вопросы
LQTI and QQA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQA has higher volatility (6.70%) compared to LQTI (1.40%). In terms of maximum drawdown, LQTI dropped -3.41% vs QQA's -19.73%.
On 1-year performance, QQA leads with 26.02% vs 4.82% for LQTI. On fees, QQA is cheaper at 0.29% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQA has performed better with a 26.02% return vs 4.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQA is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for LQTI.
QQA has the higher dividend yield at 9.75%, compared with 9.06% for LQTI.
They also come from different issuers: FT Vest and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for LQTI and 0.29% for QQA.
QQA currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQTI и QQA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор