Сравнение LQTI с EGGQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и NestYield Visionary ETF (EGGQ).
LQTI и EGGQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. EGGQ - это активно управляемый фонд от NestYield. Фонд был запущен 27 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности LQTI и EGGQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQTI и EGGQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | -0.44% | 6.69% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | -7.11% | 20.70% |
Доходность по периодам
С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у EGGQ с доходностью -7.11%.
LQTI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EGGQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -13.25%
- 1 год
- 28.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQTI и EGGQ
LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EGGQ в 0.89%.
Доходность на риск
LQTI vs. EGGQ — Ранг доходности на риск
LQTI
EGGQ
Сравнение LQTI c EGGQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и NestYield Visionary ETF (EGGQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQTI | EGGQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.02 | 1.37 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.18 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.15 | 4.17 | -0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQTI | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.89 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.39 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между LQTI и EGGQ составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQTI и EGGQ
Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности EGGQ в 7.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
LQTI FT Vest Investment Grade & Target Income ETF | 9.07% | 7.01% |
EGGQ NestYield Visionary ETF | 7.28% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок LQTI и EGGQ
Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки EGGQ в -22.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и EGGQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQTI | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.41% | -22.70% | +19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.41% | -19.76% | +16.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.03% | -14.98% | +12.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -6.03% | +5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 7.15% | -6.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQTI и EGGQ
Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у NestYield Visionary ETF (EGGQ) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EGGQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQTI | EGGQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 11.15% | -8.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.87% | 23.01% | -19.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.23% | 32.28% | -26.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.11% | 31.35% | -25.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.11% | 31.35% | -25.24% |