PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с DNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с DNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV).

LQTI и DNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. DNOV - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 15 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и DNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и DNOV

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		-1.48%11.40%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно выше, чем у DNOV с доходностью -1.48%.

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DNOV

1 день
0.44%
1 месяц
-1.88%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
2.68%
1 год
14.57%
3 года*
11.98%
5 лет*
7.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с QQQILQTI с YETHLQTI с FYEELQTI с BTCI
Часто сравнивают с DNOV:
DNOV с PNOVDNOV с FDECDNOV с GOCTDNOV с DAUGDNOV с FAPRDNOV с BUFDDNOV с DAPR

Сравнение комиссий LQTI и DNOV

LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии DNOV в 0.85%.

DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. DNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DNOV
Ранг доходности на риск DNOV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOV: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c DNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIDNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.61

-0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.37

-1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

2.41

-1.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

12.51

-8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. DNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа DNOV равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и DNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIDNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.61

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.81

+0.09

Корреляция

Корреляция между LQTI и DNOV составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и DNOV

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, тогда как DNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%
DNOV
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и DNOV

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки DNOV в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и DNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTIDNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-15.03%

+11.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-6.13%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-2.35%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-2.06%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.18%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и DNOV

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - November (DNOV) имеют волатильность 2.66% и 2.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTIDNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.70%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

4.47%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

9.10%

-2.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

7.59%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

9.12%

-3.01%