PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQTI с BGLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQTI (FT Vest Investment Grade & Target Income ETF) and BGLD (FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF) are both exchange-traded funds - LQTI is a Derivative Income fund actively managed by FT Vest, while BGLD is a Defined Outcome fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past year, LQTI returned 5.55% vs 13.34% for BGLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LQTI charges 0.65%/yr vs 0.91%/yr for BGLD.

Доходность

Сравнение доходности LQTI и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность 0.63%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 0.78%.

LQTI

1 день
0.47%
1 месяц
0.49%
С начала года
0.63%
6 месяцев
0.68%
1 год
5.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
0.46%
1 месяц
0.72%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.77%
1 год
13.34%
3 года*
19.43%
5 лет*
11.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQTI и BGLD

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		0.63%6.69%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		0.78%21.96%

Correlation

The correlation between LQTI and BGLD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с JEPQLQTI с QQQILQTI с AIYYLQTI с BTCILQTI с YETH
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с FTRIBGLD с LQDH

Доходность на риск

LQTI vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3434
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIBGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.13

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.60
1.56

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.22

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.64

1.21

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.02

3.81

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGLD равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.06

-0.12

Просадки

Сравнение просадок LQTI и BGLD

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и BGLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQTIBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-16.19%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-11.11%

+7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-6.79%

+5.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.88%

-3.64%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

3.51%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и BGLD

Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 1.67%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 2.18%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQTIBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.67%

2.18%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.04%

10.05%

-6.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12%

11.90%

-6.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.97%

9.97%

-4.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.97%

9.89%

-3.92%

Сравнение комиссий LQTI и BGLD

LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и BGLD

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности BGLD в 43.98%

ПозицияTTM2025202420232022
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.98%44.32%25.04%10.49%0.40%
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LQTI and BGLD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGLD has higher volatility (2.18%) compared to LQTI (1.67%). In terms of maximum drawdown, LQTI dropped -3.41% vs BGLD's -16.19%.

On 1-year performance, BGLD leads with 13.34% vs 5.55% for LQTI. On fees, LQTI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, LQTI has been the lower-risk option at 1.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BGLD has performed better with a 13.34% return vs 5.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQTI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.91% for BGLD.

BGLD has the higher dividend yield at 43.98%, compared with 9.07% for LQTI.

LQTI is categorized as Derivative Income, while BGLD is Defined Outcome. Their fees differ too: 0.65% for LQTI and 0.91% for BGLD.

BGLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQTI и BGLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор