PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQTI с BGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQTI с BGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD).

LQTI и BGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQTI - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 11 февр. 2025 г.. BGLD - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 20 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LQTI и BGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQTI и BGLD

2026 (YTD)2025
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		-0.44%6.69%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		1.46%21.96%

Доходность по периодам

С начала года, LQTI показывает доходность -0.44%, что значительно ниже, чем у BGLD с доходностью 1.46%.

LQTI

1 день
0.07%
1 месяц
-1.73%
С начала года
-0.44%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BGLD

1 день
1.28%
1 месяц
-6.16%
С начала года
1.46%
6 месяцев
3.57%
1 год
18.03%
3 года*
20.72%
5 лет*
12.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF

Часто сравнивают с LQTI:
LQTI с SPYILQTI с ULTYLQTI с AIYYLQTI с YETHLQTI с QQQILQTI с FYEELQTI с BTCI
Часто сравнивают с BGLD:
BGLD с IGLDBGLD с GLDBGLD с GLDIBGLD с VOOBGLD с IAUMBGLD с VTVBGLD с LQDH

Сравнение комиссий LQTI и BGLD

LQTI берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BGLD в 0.91%.

BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF

Доходность на риск

LQTI vs. BGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQTI
Ранг доходности на риск LQTI: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQTI: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQTI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQTI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQTI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQTI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
BGLD
Ранг доходности на риск BGLD: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGLD: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGLD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGLD: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQTI c BGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) и FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQTIBGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.49

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.02

2.06

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.30

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.61

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

8.19

-4.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQTI vs. BGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQTI на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа BGLD равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQTI и BGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQTIBGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.49

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.11

-0.21

Корреляция

Корреляция между LQTI и BGLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQTI и BGLD

Дивидендная доходность LQTI за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что меньше доходности BGLD в 43.68%

TTM2025202420232022
LQTI
FT Vest Investment Grade & Target Income ETF		9.07%7.01%0.00%0.00%0.00%
BGLD
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF		43.68%44.32%25.04%10.49%0.40%

Просадки

Сравнение просадок LQTI и BGLD

Максимальная просадка LQTI за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки BGLD в -16.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQTI и BGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

LQTIBGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.41%

-16.19%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.41%

-11.11%

+7.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.03%

-6.16%

+4.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-3.54%

+2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.19%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности LQTI и BGLD

Текущая волатильность для FT Vest Investment Grade & Target Income ETF (LQTI) составляет 2.66%, в то время как у FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF (BGLD) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что LQTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQTIBGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

6.56%

-3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.87%

9.36%

-5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

12.12%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.11%

9.89%

-3.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.11%

9.88%

-3.77%