PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDW с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDW с XYLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LQDW returned 3.87%/yr vs 11.29%/yr for XYLD. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. LQDW charges 0.34%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности LQDW и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 1.45%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 5.14%.

LQDW

1 день
0.20%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.76%
3 года*
3.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

XYLD

1 день
0.17%
1 месяц
1.87%
С начала года
5.14%
6 месяцев
6.53%
1 год
17.83%
3 года*
11.29%
5 лет*
7.76%
10 лет*
8.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDW и XYLD

2026 (YTD)2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.45%9.05%2.60%3.99%-6.78%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		5.14%8.02%19.49%11.10%-4.16%

Correlation

The correlation between LQDW and XYLD is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

LQDW vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDW c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDWXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.74

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.90

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.65

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.39

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

18.02

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDW vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDWXYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.74

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.14

Просадки

Сравнение просадок LQDW и XYLD

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDWXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-33.46%

+24.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-5.29%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.74%

-15.53%

+8.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

0.00%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-3.72%

+1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.99%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и XYLD

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDWXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

0.85%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

5.37%

-2.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

6.54%

-3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

11.22%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

14.21%

-8.72%

Сравнение комиссий LQDW и XYLD

LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и XYLD

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности XYLD в 10.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.55%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.50%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

LQDW and XYLD have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQDW has higher volatility (1.39%) compared to XYLD (0.85%). In terms of maximum drawdown, LQDW dropped -9.20% vs XYLD's -33.46%.

On 3-year performance, XYLD leads with 11.29% vs 3.87% for LQDW. On fees, LQDW is cheaper at 0.34% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XYLD has performed better with a 11.29% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQDW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.

LQDW has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 10.50% for XYLD.

LQDW is categorized as Corporate Bonds, while XYLD is Derivative Income. LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.34% for LQDW and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDW и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор