Сравнение LQDW с WDI

С начала года, LQDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у WDI с доходностью -0.54%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WDI в 1.73%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Western Asset Diversified Income Fund (WDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа WDI равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и WDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LQDW и WDI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности WDI в 13.26%

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки WDI в -32.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и WDI.

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 2.27%, в то время как у Western Asset Diversified Income Fund (WDI) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.