PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDW с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDW с VCIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds - LQDW tracks the CBOE LQD BuyWrite Index while VCIT tracks the Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LQDW returned 3.87%/yr vs 6.09%/yr for VCIT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. LQDW charges 0.34%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности LQDW и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.31%.

LQDW

1 день
0.20%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.76%
3 года*
3.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.13%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.69%
3 года*
6.09%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDW и VCIT

2026 (YTD)2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.45%9.05%2.60%3.99%-6.78%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.31%9.34%3.20%8.98%-2.71%

Correlation

The correlation between LQDW and VCIT is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.81

The correlation between LQDW and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

LQDW vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDW c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDWVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.40

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.07

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.25

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.93

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.79

6.44

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDW vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDWVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.40

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.19

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.76

-0.29

Просадки

Сравнение просадок LQDW и VCIT

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDWVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-20.56%

+11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-2.96%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.74%

-6.11%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.22%

+1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-3.16%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.89%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и VCIT

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 1.39% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDWVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

1.38%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.02%

3.06%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

4.10%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.49%

6.61%

-1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.49%

6.28%

-0.79%

Сравнение комиссий LQDW и VCIT

LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и VCIT

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.55%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

LQDW and VCIT have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQDW has higher volatility (1.39%) compared to VCIT (1.38%). In terms of maximum drawdown, LQDW dropped -9.20% vs VCIT's -20.56%.

On 3-year performance, VCIT leads with 6.09% vs 3.87% for LQDW. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VCIT has performed better with a 6.09% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.

LQDW has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 4.80% for VCIT.

LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index, while VCIT tracks Bloomberg U.S. 5-10 Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.34% for LQDW and 0.03% for VCIT.

LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDW и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор