PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDW с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDW с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

LQDW и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDW и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDW и VCIT

2026 (YTD)2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.09%9.05%2.60%3.99%-6.78%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-2.71%

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%.

LQDW

1 день
0.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.04%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий LQDW и VCIT

LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.

LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDW vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDW c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDWVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.73

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.23

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.08

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

7.27

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDW vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDWVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.24

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.76

-0.34

Корреляция

Корреляция между LQDW и VCIT составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и VCIT

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		14.96%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и VCIT

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDWVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-20.56%

+11.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-2.99%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-1.84%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-3.18%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.86%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и VCIT

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.08%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDWVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.08%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

2.84%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

4.85%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

6.60%

-1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

6.27%

-0.72%