Сравнение LQDW с JEPI
LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. LQDW is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 3 years, LQDW returned 3.87%/yr vs 9.05%/yr for JEPI. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. LQDW charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и JEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDW показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.69%.
LQDW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 6.76%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 9.05%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDW и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.45% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.69% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | 0.02% |
Correlation
The correlation between LQDW and JEPI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDW vs. JEPI — Ранг доходности на риск
LQDW
JEPI
Сравнение LQDW c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDW | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 1.24 | +1.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.79 | 3.96 | +5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDW | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | 1.05 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 1.02 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и JEPI
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDW | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -13.71% | +4.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -6.68% | +4.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.74% | -13.26% | +6.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -4.31% | +4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -2.12% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.08% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и JEPI
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) имеют волатильность 1.39% и 1.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDW | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.46% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.02% | 6.10% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 7.87% | -4.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.49% | 11.06% | -5.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.49% | 10.80% | -5.31% |
Сравнение комиссий LQDW и JEPI
LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и JEPI
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что больше доходности JEPI в 8.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.23% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.55% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQDW and JEPI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JEPI has higher volatility (1.46%) compared to LQDW (1.39%). In terms of maximum drawdown, LQDW dropped -9.20% vs JEPI's -13.71%.
On 3-year performance, JEPI leads with 9.05% vs 3.87% for LQDW. On fees, LQDW is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, JEPI has performed better with a 9.05% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQDW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.
LQDW has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 8.23% for JEPI.
LQDW is categorized as Corporate Bonds, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.34% for LQDW and 0.35% for JEPI.
LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDW и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор