Сравнение LQDW с IBHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG).
LQDW и IBHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. IBHG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg 2027 Term High Yield and Income Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 7 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и IBHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDW и IBHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.09% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | -0.05% | 6.90% | 7.42% | 11.27% | -0.36% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDW показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у IBHG с доходностью -0.05%.
LQDW
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 6.04%
- 3 года*
- 3.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBHG
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 4.89%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDW и IBHG
LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии IBHG в 0.35%.
Доходность на риск
LQDW vs. IBHG — Ранг доходности на риск
LQDW
IBHG
Сравнение LQDW c IBHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDW | IBHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.87 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.62 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.21 | 10.93 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDW | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.30 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LQDW и IBHG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и IBHG
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, что больше доходности IBHG в 6.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 14.96% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% |
IBHG iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF | 6.22% | 6.33% | 7.02% | 6.66% | 5.62% | 2.13% |
Просадки
Сравнение просадок LQDW и IBHG
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки IBHG в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и IBHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDW | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -13.85% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -3.10% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -0.28% | -1.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -2.76% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.49% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и IBHG
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с iShares iBonds 2027 Term High Yield and Income ETF (IBHG) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что LQDW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDW | IBHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.03% | +1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.79% | 1.53% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.44% | 3.81% | +0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.55% | 6.47% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 6.47% | -0.92% |