PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDW с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDW с IAU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Gold Trust (IAU).

LQDW и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQDW и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDW и IAU

2026 (YTD)2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.09%9.05%2.60%3.99%-6.78%
IAU
iShares Gold Trust		10.48%63.95%26.85%12.84%5.04%

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.

LQDW

1 день
0.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.04%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с LQDLQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSD
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с PHYSIAU с VOO

Сравнение комиссий LQDW и IAU

LQDW берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
IAU
iShares Gold Trust

Доходность на риск

LQDW vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDW c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDWIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.90

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

2.33

-0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.72

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.21

9.95

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDW vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDWIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.90

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.65

-0.23

Корреляция

Корреляция между LQDW и IAU составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и IAU

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 14.96%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		14.96%16.02%15.74%19.28%8.85%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDW и IAU

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и IAU.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDWIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-45.14%

+35.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.14%

-19.18%

+16.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.49%

-11.71%

+10.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-15.98%

+13.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

5.23%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и IAU

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 2.27%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDWIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

10.44%

-8.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.79%

24.15%

-21.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.44%

27.64%

-23.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.55%

17.70%

-12.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

15.83%

-10.28%