Сравнение LQDW с CMDT
LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - LQDW is a Corporate Bonds fund tracking the CBOE LQD BuyWrite Index, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LQDW returned 3.70%/yr vs 12.77%/yr for CMDT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. LQDW charges 0.34%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.
Доходность
Сравнение доходности LQDW и CMDT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQDW показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.
LQDW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 1.88%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 6.49%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMDT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 13.42%
- 1 год
- 21.34%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LQDW и CMDT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.88% | 9.05% | 2.60% | -1.32% |
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 13.43% | 12.78% | 6.93% | 5.37% |
Correlation
The correlation between LQDW and CMDT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г. | -0.07 |
The correlation between LQDW and CMDT shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQDW vs. CMDT — Ранг доходности на риск
LQDW
CMDT
Сравнение LQDW c CMDT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQDW | CMDT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.93 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.34 | 9.62 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQDW и CMDT
Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и CMDT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQDW | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -11.11% | +1.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.59% | -11.11% | +8.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.74% | -11.11% | +4.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -11.11% | +11.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -2.77% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.25% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDW и CMDT
Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 1.00%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQDW | CMDT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 3.26% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.12% | 10.60% | -7.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.62% | 12.65% | -9.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 12.24% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 12.24% | -6.77% |
Сравнение комиссий LQDW и CMDT
LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDW и CMDT
Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности CMDT в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CMDT PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund | 2.67% | 3.04% | 8.80% | 2.71% | 0.00% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.49% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% |
Часто задаваемые вопросы
LQDW and CMDT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMDT has higher volatility (3.26%) compared to LQDW (1.00%). In terms of maximum drawdown, LQDW dropped -9.20% vs CMDT's -11.11%.
On 3-year performance, CMDT leads with 12.77% vs 3.70% for LQDW. On fees, LQDW is cheaper at 0.34% per year. On volatility, LQDW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.77% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQDW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.
LQDW has the higher dividend yield at 12.49%, compared with 2.67% for CMDT.
LQDW is categorized as Corporate Bonds, while CMDT is Commodities. LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.34% for LQDW and 0.65% for CMDT.
LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQDW и CMDT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор