PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQDW с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности LQDW и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDW показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 13.43%.


LQDW

1 день
0.18%
1 месяц
1.36%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.02%
1 год
6.49%
3 года*
3.70%
5 лет*
10 лет*

CMDT

1 день
-1.14%
1 месяц
-8.86%
С начала года
13.43%
6 месяцев
13.42%
1 год
21.34%
3 года*
12.77%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDW и CMDT


Correlation

The correlation between LQDW and CMDT is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2023 г.

-0.07

The correlation between LQDW and CMDT shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Доходность на риск

LQDW vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 5656
Ранг коэф-та Мартина

CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDW c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


LQDWCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

1.93

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.34

9.62

-0.28

LQDW vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDW на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMDT равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDW и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQDW и CMDT

Максимальная просадка LQDW за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки CMDT в -11.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDW и CMDT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


LQDWCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.20%

-11.11%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.59%

-11.11%

+8.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.74%

-11.11%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-11.11%

+11.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-2.77%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.25%

-1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDW и CMDT

Текущая волатильность для iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) составляет 1.00%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что LQDW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


LQDWCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

3.26%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.12%

10.60%

-7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

12.65%

-9.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.47%

12.24%

-6.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.47%

12.24%

-6.77%

Сравнение комиссий LQDW и CMDT

LQDW берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDW и CMDT

Дивидендная доходность LQDW за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности CMDT в 2.67%


ПозицияTTM2025202420232022
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund
2.67%3.04%8.80%2.71%0.00%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
12.49%16.02%15.74%19.28%8.85%

Часто задаваемые вопросы


LQDW and CMDT have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (3.26%) compared to LQDW (1.00%). In terms of maximum drawdown, LQDW dropped -9.20% vs CMDT's -11.11%.

On 3-year performance, CMDT leads with 12.77% vs 3.70% for LQDW. On fees, LQDW is cheaper at 0.34% per year. On volatility, LQDW has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CMDT has performed better with a 12.77% return vs 3.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQDW is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

LQDW has the higher dividend yield at 12.49%, compared with 2.67% for CMDT.

LQDW is categorized as Corporate Bonds, while CMDT is Commodities. LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index, while CMDT tracks Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.34% for LQDW and 0.65% for CMDT.

LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDW и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор