Сравнение LQDI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
LQDI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDI и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDI и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | -0.54% | 8.84% | 1.48% | 8.85% | -15.33% | 7.53% | 11.82% | 15.83% | -2.07% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | 4.07% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDI показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%.
LQDI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDI и TLT
LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDI vs. TLT — Ранг доходности на риск
LQDI
TLT
Сравнение LQDI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDI | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | -0.04 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 0.02 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.00 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 0.05 | +1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 0.11 | +3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | -0.04 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | -0.37 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.26 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между LQDI и TLT составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и TLT
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и TLT
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.99% | -48.35% | +19.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -9.23% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -43.70% | +23.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -40.17% | +38.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -13.62% | +8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 4.38% | -3.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и TLT
Текущая волатильность для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) составляет 2.19%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что LQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDI | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 3.71% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 6.61% | -2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 11.44% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 15.90% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 14.93% | -3.99% |