Сравнение LQDI с PBTP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP).
LQDI и PBTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDI и PBTP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDI и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | -0.54% | 8.84% | 1.48% | 8.85% | -15.33% | 7.53% | 11.82% | 15.83% | -2.07% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 1.05% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.22% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDI показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 1.05%.
LQDI
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -1.42%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.68%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- —
PBTP
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 3.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDI и PBTP
LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDI vs. PBTP — Ранг доходности на риск
LQDI
PBTP
Сравнение LQDI c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDI | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 2.01 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 3.02 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.91 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 12.96 | -8.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDI | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 2.01 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 1.21 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 1.27 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между LQDI и PBTP составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDI и PBTP
Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности PBTP в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% | 0.00% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% |
Просадки
Сравнение просадок LQDI и PBTP
Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и PBTP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDI | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.99% | -5.44% | -23.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.03% | -1.03% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.67% | -5.44% | -15.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -0.24% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -0.77% | -4.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.20% | 0.31% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDI и PBTP
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDI | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 0.56% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.79% | 1.05% | +2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.01% | 1.97% | +4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.21% | 2.86% | +5.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 2.66% | +8.28% |