PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDI с PBTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDI с PBTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LQDI (iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LQDI is actively managed, while PBTP is passively managed. Over the past 5 years, LQDI returned 1.93%/yr vs 3.32%/yr for PBTP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. LQDI charges 0.18%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.

Доходность

Сравнение доходности LQDI и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDI показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 2.15%.

LQDI

1 день
-0.39%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.56%
1 год
7.30%
3 года*
5.84%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDI и PBTP

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		1.72%8.84%1.48%8.85%-15.33%7.53%11.82%15.83%-2.07%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.15%5.98%4.72%4.53%-3.02%5.51%4.89%4.72%0.22%

Correlation

The correlation between LQDI and PBTP is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г.

0.48

The correlation between LQDI and PBTP shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.59 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Часто сравнивают с LQDI:
LQDI с BNDLQDI с LQDLQDI с HYGHLQDI с NUSALQDI с BNDXLQDI с VOOLQDI с FLOT
Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.L

Доходность на риск

LQDI vs. PBTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDI
Ранг доходности на риск LQDI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDI c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDIPBTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
3.05

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
5.10

-2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.66

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

7.08

-4.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

24.51

-16.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDI vs. PBTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDI на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа PBTP равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDI и PBTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDIPBTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

3.05

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.17

-0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.30

-0.90

Просадки

Сравнение просадок LQDI и PBTP

Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и PBTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDIPBTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.99%

-5.44%

-23.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-0.66%

-2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.27%

-1.03%

-5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-5.44%

-15.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.02%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-0.75%

-4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.19%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDI и PBTP

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 1.20% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDIPBTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

0.40%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

1.03%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

1.54%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

2.85%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

2.64%

+8.20%

Сравнение комиссий LQDI и PBTP

LQDI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDI и PBTP

Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности PBTP в 3.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		4.58%4.46%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%0.00%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%

Часто задаваемые вопросы

LQDI and PBTP have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQDI has higher volatility (1.20%) compared to PBTP (0.40%). In terms of maximum drawdown, LQDI dropped -28.99% vs PBTP's -5.44%.

On 5-year performance, PBTP leads with 3.32% vs 1.93% for LQDI. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PBTP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBTP has performed better with a 3.32% return vs 1.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for LQDI.

LQDI has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.10% for PBTP.

They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for LQDI and 0.07% for PBTP.

PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDI и PBTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор