PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDI с LQDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDI с LQDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Liquidia Corporation (LQDA).

LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDI и LQDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Liquidia Corporation (LQDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDI и LQDA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		-0.18%8.84%1.48%8.85%-15.33%7.53%11.82%15.83%-3.33%
LQDA
Liquidia Corporation		8.64%193.28%-2.24%88.85%30.80%65.08%-30.99%-80.26%95.14%

Доходность по периодам

С начала года, LQDI показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у LQDA с доходностью 8.64%.

LQDI

1 день
0.36%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.60%
1 год
4.79%
3 года*
4.55%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

LQDA

1 день
-0.72%
1 месяц
21.11%
С начала года
8.64%
6 месяцев
69.93%
1 год
158.24%
3 года*
75.69%
5 лет*
68.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Liquidia Corporation

Часто сравнивают с LQDI:
LQDI с BNDLQDI с LQDLQDI с HYGHLQDI с NUSALQDI с VOOLQDI с BNDXLQDI с FXNAX
Часто сравнивают с LQDA:
LQDA с LQDLQDA с UTHRLQDA с ISAC.LLQDA с BNDLQDA с VOOLQDA с ACWILQDA с AIA

Доходность на риск

LQDI vs. LQDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDI
Ранг доходности на риск LQDI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
LQDA
Ранг доходности на риск LQDA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDA: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDI c LQDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Liquidia Corporation (LQDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDILQDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

2.31

-1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

2.78

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

4.07

-2.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

9.28

-5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDI vs. LQDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDI на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа LQDA равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDI и LQDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDILQDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

2.31

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.95

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.20

+0.19

Корреляция

Корреляция между LQDI и LQDA составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDI и LQDA

Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, тогда как LQDA не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		4.55%4.46%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%
LQDA
Liquidia Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDI и LQDA

Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что меньше максимальной просадки LQDA в -93.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и LQDA.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDILQDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.99%

-93.87%

+64.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-37.82%

+33.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-55.36%

+34.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-19.64%

+18.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-71.07%

+65.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

16.60%

-15.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDI и LQDA

Текущая волатильность для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) составляет 2.20%, в то время как у Liquidia Corporation (LQDA) волатильность равна 16.78%. Это указывает на то, что LQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDILQDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

16.78%

-14.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

44.57%

-40.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

68.83%

-62.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

72.66%

-64.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

85.87%

-74.93%