PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDI с LQDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDI с LQDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LQDI (iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF) is Inflation-Protected Bonds fund actively managed by iShares, while LQDA (Liquidia Corporation) is a stock. Over the past 5 years, LQDI returned 1.93%/yr vs 80.96%/yr for LQDA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LQDI и LQDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Liquidia Corporation (LQDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDI показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у LQDA с доходностью 61.47%.

LQDI

1 день
-0.39%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.72%
6 месяцев
1.56%
1 год
7.30%
3 года*
5.84%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

LQDA

1 день
1.05%
1 месяц
44.72%
С начала года
61.47%
6 месяцев
65.06%
1 год
236.90%
3 года*
84.34%
5 лет*
80.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDI и LQDA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		1.72%8.84%1.48%8.85%-15.33%7.53%11.82%15.83%-3.33%
LQDA
Liquidia Corporation		61.47%193.28%-2.24%88.85%30.80%65.08%-30.99%-80.26%95.14%

Correlation

The correlation between LQDI and LQDA is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2018 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Liquidia Corporation

Часто сравнивают с LQDI:
LQDI с BNDLQDI с LQDLQDI с HYGHLQDI с NUSALQDI с VOOLQDI с BNDXLQDI с FLOT
Часто сравнивают с LQDA:
LQDA с LQDLQDA с UTHRLQDA с ISAC.LLQDA с AIALQDA с BNDLQDA с ACWILQDA с VOO

Доходность на риск

LQDI vs. LQDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDI
Ранг доходности на риск LQDI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
LQDA
Ранг доходности на риск LQDA: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDA: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDA: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDA: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDI c LQDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Liquidia Corporation (LQDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDILQDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
3.55

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.16
3.62

-1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.45

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

6.69

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

14.83

-7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDI vs. LQDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDI на текущий момент составляет 1.47, что ниже коэффициента Шарпа LQDA равного 3.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDI и LQDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDILQDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

3.55

-2.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

1.11

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.27

+0.14

Просадки

Сравнение просадок LQDI и LQDA

Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что меньше максимальной просадки LQDA в -93.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и LQDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDILQDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.99%

-93.87%

+64.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.88%

-35.66%

+32.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.27%

-46.80%

+40.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-55.36%

+34.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-10.22%

+9.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-69.76%

+64.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

16.05%

-15.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDI и LQDA

Текущая волатильность для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) составляет 1.20%, в то время как у Liquidia Corporation (LQDA) волатильность равна 26.78%. Это указывает на то, что LQDI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDILQDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.20%

26.78%

-25.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.44%

47.56%

-44.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

67.16%

-62.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

73.46%

-65.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.84%

85.70%

-74.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDI и LQDA

Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, тогда как LQDA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LQDA
Liquidia Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		4.58%4.46%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%

Часто задаваемые вопросы

LQDI and LQDA have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQDA has higher volatility (26.78%) compared to LQDI (1.20%). In terms of maximum drawdown, LQDI dropped -28.99% vs LQDA's -93.87%.

LQDA currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDI и LQDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор