PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDI с FTBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDI с FTBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX).

LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г.. FTBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDI и FTBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDI и FTBFX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		-0.18%8.84%1.48%8.85%-15.33%7.53%11.82%15.83%-2.07%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		-0.29%7.50%2.50%7.25%-13.58%-0.44%9.34%9.89%1.25%

Доходность по периодам

С начала года, LQDI показывает доходность -0.18%, что значительно выше, чем у FTBFX с доходностью -0.29%.

LQDI

1 день
0.36%
1 месяц
-1.27%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
-0.60%
1 год
4.79%
3 года*
4.55%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—

FTBFX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.46%
1 год
4.07%
3 года*
4.50%
5 лет*
0.82%
10 лет*
2.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Fidelity Total Bond Fund

Часто сравнивают с LQDI:
LQDI с BNDLQDI с LQDLQDI с HYGHLQDI с NUSALQDI с VOOLQDI с BNDXLQDI с FXNAX
Часто сравнивают с FTBFX:
FTBFX с FXNAXFTBFX с FBNDFTBFX с VBTLXFTBFX с BNDFTBFX с FBNDXFTBFX с FIPDXFTBFX с FTHRX

Сравнение комиссий LQDI и FTBFX

LQDI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии FTBFX в 0.45%.

FTBFX
Fidelity Total Bond Fund
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDI vs. FTBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDI
Ранг доходности на риск LQDI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FTBFX
Ранг доходности на риск FTBFX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTBFX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTBFX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTBFX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTBFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTBFX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDI c FTBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) и Fidelity Total Bond Fund (FTBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDIFTBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

1.01

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.74

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.97

5.30

-1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDI vs. FTBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDI на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTBFX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDI и FTBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDIFTBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

1.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.15

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.93

-0.54

Корреляция

Корреляция между LQDI и FTBFX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDI и FTBFX

Дивидендная доходность LQDI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности FTBFX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		4.55%4.46%4.65%3.98%3.27%2.42%2.34%3.26%2.53%0.00%0.00%0.00%
FTBFX
Fidelity Total Bond Fund		4.01%4.36%4.51%4.15%2.54%1.89%5.22%3.03%3.19%2.97%3.61%3.30%

Просадки

Сравнение просадок LQDI и FTBFX

Максимальная просадка LQDI за все время составила -28.99%, что больше максимальной просадки FTBFX в -18.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDI и FTBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDIFTBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.99%

-18.25%

-10.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.01%

-2.81%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.67%

-18.25%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-2.15%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-2.31%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

0.92%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDI и FTBFX

iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) имеет более высокую волатильность в 2.20% по сравнению с Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что LQDI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDIFTBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.20%

1.48%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

2.46%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.01%

4.29%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.21%

5.62%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

4.70%

+6.24%