PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDH с VCSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDH с VCSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH).

LQDH и VCSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. VCSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-5 Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDH и VCSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDH и VCSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		0.22%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%9.50%-2.20%6.00%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		0.22%6.77%4.91%6.20%-5.62%-0.63%5.13%7.02%0.92%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с LQDH на уровне 0.22% и VCSH на уровне 0.22%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции VCSH по среднегодовой доходности: 4.56% против 2.72% соответственно.

LQDH

1 день
0.38%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.79%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.56%

VCSH

1 день
0.08%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.91%
3 года*
5.39%
5 лет*
2.38%
10 лет*
2.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с HYGH
Часто сравнивают с VCSH:
VCSH с VGSHVCSH с BSVVCSH с IGSBVCSH с BNDVCSH с VTIPVCSH с JPSTVCSH с VFSTX

Сравнение комиссий LQDH и VCSH

LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCSH в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDH vs. VCSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VCSH
Ранг доходности на риск VCSH: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSH: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSH: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSH: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSH: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDH c VCSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDHVCSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.17

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

3.18

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.45

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.58

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

14.56

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDH vs. VCSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSH равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и VCSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDHVCSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.17

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.84

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.02

-0.46

Корреляция

Корреляция между LQDH и VCSH составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и VCSH

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности VCSH в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		6.10%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%
VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF		4.43%4.35%3.96%3.09%2.01%1.81%2.27%2.87%2.65%2.26%2.10%2.08%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и VCSH

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки VCSH в -12.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и VCSH.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDHVCSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-12.86%

-11.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-1.40%

-2.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-9.48%

+2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.63%

-12.86%

-11.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.74%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-0.97%

-0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.34%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и VCSH

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (VCSH) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDHVCSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.95%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

1.29%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

2.28%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

2.86%

+1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

3.35%

+3.10%