PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDH с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQDH с VCIT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQDH (iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. LQDH is actively managed, while VCIT is passively managed. Over the past 10 years, LQDH returned 4.64%/yr vs 2.97%/yr for VCIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. LQDH charges 0.25%/yr vs 0.03%/yr for VCIT.

Доходность

Сравнение доходности LQDH и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 4.64% против 2.97% соответственно.

LQDH

1 день
0.00%
1 месяц
1.09%
С начала года
2.31%
6 месяцев
3.00%
1 год
7.55%
3 года*
8.05%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.64%

VCIT

1 день
0.13%
1 месяц
0.24%
С начала года
0.31%
6 месяцев
0.39%
1 год
5.69%
3 года*
6.09%
5 лет*
1.24%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQDH и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		2.31%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%9.50%-2.20%6.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Correlation

The correlation between LQDH and VCIT is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2014 г.

0.26

The correlation between LQDH and VCIT shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с LQDWLQDH с IGHGLQDH с VRIGLQDH с CLOA
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Доходность на риск

LQDH vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDH c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDHVCITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
1.40

+1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.27
2.07

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.25

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.93

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.73

6.44

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDH vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDHVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

1.40

+1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.19

+1.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.76

-0.17

Просадки

Сравнение просадок LQDH и VCIT

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и VCIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDHVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-20.56%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.34%

-2.96%

+0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.86%

-6.11%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-20.56%

+13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.63%

-20.56%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-1.22%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.68%

-3.16%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.89%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и VCIT

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 0.49%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 1.38%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDHVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.49%

1.38%

-0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.03%

3.06%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70%

4.10%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.41%

6.61%

-2.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.44%

6.28%

+0.16%

Сравнение комиссий LQDH и VCIT

LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и VCIT

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности VCIT в 4.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		5.95%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.80%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Часто задаваемые вопросы

LQDH and VCIT have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VCIT has higher volatility (1.38%) compared to LQDH (0.49%). In terms of maximum drawdown, LQDH dropped -24.63% vs VCIT's -20.56%.

On 10-year performance, LQDH leads with 4.64% vs 2.97% for VCIT. On fees, VCIT is cheaper at 0.03% per year. On volatility, LQDH has been the lower-risk option at 0.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, LQDH has performed better with a 4.64% return vs 2.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCIT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.25% for LQDH.

LQDH has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 4.80% for VCIT.

They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for LQDH and 0.03% for VCIT.

LQDH currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQDH и VCIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор