PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQDH с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQDH с VCIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

LQDH и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LQDH и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDH и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		0.22%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%9.50%-2.20%6.00%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.31%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции LQDH превзошли акции VCIT по среднегодовой доходности: 4.56% против 3.08% соответственно.

LQDH

1 день
0.38%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.79%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.56%

VCIT

1 день
0.14%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.49%
1 год
5.98%
3 года*
5.60%
5 лет*
1.45%
10 лет*
3.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQDH:
LQDH с LQDLQDH с SGOVLQDH с IGBHLQDH с IGHGLQDH с LQDWLQDH с VRIGLQDH с HYGH
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с LQDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEB

Сравнение комиссий LQDH и VCIT

LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQDH vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDH c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDHVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.24

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

1.73

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.23

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.08

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

7.27

+1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQDH vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа VCIT равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDHVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.24

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.22

+0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.49

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.76

-0.20

Корреляция

Корреляция между LQDH и VCIT составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и VCIT

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности VCIT в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF		6.10%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.76%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и VCIT

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDHVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-20.56%

-4.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-2.99%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-20.56%

+13.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.63%

-20.56%

-4.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-1.84%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-3.18%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.86%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и VCIT

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 1.54%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) волатильность равна 2.08%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDHVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.08%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

2.84%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

4.85%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

6.60%

-2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

6.27%

+0.18%