Сравнение LQDH с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
LQDH и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции LQDH уступали акциям IWM по среднегодовой доходности: 4.56% против 9.83% соответственно.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и IWM
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDH vs. IWM — Ранг доходности на риск
LQDH
IWM
Сравнение LQDH c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.15 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.70 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.93 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 7.08 | +1.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.15 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.15 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.43 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и IWM составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и IWM
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и IWM
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -59.05% | +34.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -13.74% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -31.91% | +24.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | -41.13% | +16.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -7.33% | +6.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -10.83% | +9.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 3.73% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и IWM
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 1.54%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 7.36% | -5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 14.48% | -12.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 23.18% | -19.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 22.54% | -18.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 22.99% | -16.54% |