Сравнение LQDH с IBDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR).
LQDH и IBDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и IBDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.73% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.79% | 8.88% | 14.81% | -2.80% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.73%.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
IBDR
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и IBDR
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDH vs. IBDR — Ранг доходности на риск
LQDH
IBDR
Сравнение LQDH c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 5.37 | -3.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 9.50 | -7.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.66 | -1.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 11.83 | -10.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 81.88 | -72.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 5.37 | -3.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.48 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и IBDR составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и IBDR
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности IBDR в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и IBDR
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и IBDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -16.06% | -8.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -0.37% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -13.13% | +6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | 0.00% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.89% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.05% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и IBDR
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.15% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 0.37% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 0.82% | +3.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 3.43% | +1.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 4.91% | +1.54% |