Сравнение LQDH с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Gold Trust (IAU).
LQDH и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции LQDH уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 4.56% против 14.27% соответственно.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и IAU
И LQDH, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDH vs. IAU — Ранг доходности на риск
LQDH
IAU
Сравнение LQDH c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.90 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.33 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.35 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 2.72 | -0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 9.95 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.90 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.90 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.65 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и IAU
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и IAU
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -45.14% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -19.18% | +15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -20.93% | +13.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | -21.82% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -11.71% | +10.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -15.98% | +14.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 5.23% | -4.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и IAU
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 1.54%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 10.44% | -8.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 24.15% | -21.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 27.64% | -23.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 17.70% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 15.83% | -9.38% |