PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQDH с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LQDH и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQDH и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
0.22%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%9.50%-2.20%6.00%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции LQDH уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 4.56% против 14.27% соответственно.


LQDH

1 день
0.38%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.79%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.56%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий LQDH и IAU

И LQDH, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LQDH vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQDH c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LQDHIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.90

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.33

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.35

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

2.72

-0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.91

9.95

-1.04

LQDH vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQDH на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQDH и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LQDHIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.90

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

1.26

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.90

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.65

-0.09

Корреляция

Корреляция между LQDH и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQDH и IAU

Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
6.10%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQDH и IAU

Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


LQDHIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.63%

-45.14%

+20.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.85%

-19.18%

+15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.08%

-20.93%

+13.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.63%

-21.82%

-2.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-11.71%

+10.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.70%

-15.98%

+14.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

5.23%

-4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LQDH и IAU

Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 1.54%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LQDHIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

10.44%

-8.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

24.15%

-21.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11%

27.64%

-23.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.43%

17.70%

-13.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.45%

15.83%

-9.38%