Сравнение LQDH с HYGW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW).
LQDH и HYGW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. HYGW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe HYG BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и HYGW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | 2.28% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 0.33% | 6.19% | 6.99% | 7.31% | -0.12% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 0.33%.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
HYGW
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и HYGW
LQDH берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HYGW в 0.69%.
Доходность на риск
LQDH vs. HYGW — Ранг доходности на риск
LQDH
HYGW
Сравнение LQDH c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.29 | +0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.77 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.80 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 9.49 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.29 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.20 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и HYGW составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и HYGW
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что меньше доходности HYGW в 12.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 12.21% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и HYGW
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и HYGW.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -5.49% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -3.23% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.74% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.63% | -1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.61% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и HYGW
Текущая волатильность для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) составляет 1.54%, в то время как у iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что LQDH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.69% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 2.38% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 4.27% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 4.76% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 4.76% | +1.69% |