Сравнение LQDH с FLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR).
LQDH и FLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и FLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.44% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 0.61%.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и FLDR
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDH vs. FLDR — Ранг доходности на риск
LQDH
FLDR
Сравнение LQDH c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 4.45 | -2.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 6.66 | -4.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.16 | -0.80 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 5.87 | -4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 30.56 | -21.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 4.45 | -2.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 2.97 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.60 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и FLDR составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и FLDR
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности FLDR в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и FLDR
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и FLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -12.23% | -12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -0.76% | -3.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -2.33% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.19% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -0.36% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.15% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и FLDR
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.42% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 0.57% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 0.98% | +3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 1.21% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 5.32% | +1.13% |