Сравнение LQDH с BSCQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ).
LQDH и BSCQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г.. BSCQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ BulletShares USD Corporate Bond 2026 Index. Фонд был запущен 14 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LQDH и BSCQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQDH и BSCQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 0.74% | 5.02% | 4.86% | 5.71% | -8.31% | -1.68% | 9.41% | 13.94% | -2.40% | 5.93% |
Доходность по периодам
С начала года, LQDH показывает доходность 0.22%, что значительно ниже, чем у BSCQ с доходностью 0.74%.
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
BSCQ
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.18%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQDH и BSCQ
LQDH берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии BSCQ в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQDH vs. BSCQ — Ранг доходности на риск
LQDH
BSCQ
Сравнение LQDH c BSCQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) и Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQDH | BSCQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 5.25 | -3.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 8.88 | -6.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 2.74 | -1.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 10.85 | -9.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.91 | 72.51 | -63.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQDH | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 5.25 | -3.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.48 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.59 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между LQDH и BSCQ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQDH и BSCQ
Дивидендная доходность LQDH за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности BSCQ в 4.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | 4.15% | 4.14% | 4.05% | 3.53% | 2.54% | 1.91% | 2.42% | 2.96% | 3.32% | 2.92% | 0.51% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LQDH и BSCQ
Максимальная просадка LQDH за все время составила -24.63%, что больше максимальной просадки BSCQ в -16.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQDH и BSCQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQDH | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.63% | -16.50% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -0.41% | -3.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.08% | -13.02% | +5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.05% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -2.90% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.06% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQDH и BSCQ
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF (BSCQ) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что LQDH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQDH | BSCQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 0.22% | +1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.25% | 0.45% | +1.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.11% | 0.84% | +3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 3.32% | +1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.45% | 4.81% | +1.64% |