PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с SPBO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQD с SPBO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO).

LQD и SPBO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. SPBO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index. Фонд был запущен 6 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQD и SPBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQD и SPBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		-0.15%7.83%2.59%8.80%-15.68%-1.57%10.17%14.70%-1.79%5.47%

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SPBO с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям SPBO по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.91% соответственно.

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%

SPBO

1 день
0.08%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
0.22%
1 год
5.03%
3 года*
4.98%
5 лет*
0.78%
10 лет*
2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSB
Часто сравнивают с SPBO:
SPBO с SPIBSPBO с SPHYSPBO с USHYSPBO с USIGSPBO с BNDSPBO с GIGBSPBO с BSCS

Сравнение комиссий LQD и SPBO

LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPBO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQD vs. SPBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPBO
Ранг доходности на риск SPBO: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPBO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPBO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPBO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c SPBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDSPBODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.93

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.28

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.79

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

5.47

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQD vs. SPBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPBO равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и SPBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDSPBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.93

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.11

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.39

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Корреляция

Корреляция между LQD и SPBO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и SPBO

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности SPBO в 5.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
SPBO
SPDR Portfolio Corporate Bond ETF		5.13%5.09%5.28%4.73%3.54%2.42%2.75%3.46%3.60%3.15%3.35%3.07%

Просадки

Сравнение просадок LQD и SPBO

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки SPBO в -22.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и SPBO.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDSPBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-22.23%

-2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-2.96%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-22.23%

-2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-22.23%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-1.74%

-2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.07%

+0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.97%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и SPBO

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с SPDR Portfolio Corporate Bond ETF (SPBO) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDSPBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.23%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

3.07%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

5.44%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

7.18%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

7.49%

+1.18%