Сравнение LQD с LQDB
LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and LQDB (iShares BBB Rated Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - LQD tracks the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index while LQDB tracks the iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index . Both are passively managed. Over the past 5 years, LQD returned -0.69%/yr vs 0.34%/yr for LQDB. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LQD и LQDB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у LQDB с доходностью 0.35%.
LQD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- -0.51%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 2.19%
- Всё время*
- 4.39%
LQDB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.01%
- С начала года
- 0.35%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 5.47%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.42B | $3.25B | $3.03B | |
| $137.41K | $198.42K | $377.10K |
Сравнение доходности по годам LQD и LQDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.51% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | 3.29% |
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 0.35% | 7.50% | 2.37% | 9.60% | -15.51% | 2.35% |
Correlation
The correlation between LQD and LQDB is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.98 |
The correlation between LQD and LQDB has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQD vs. LQDB — Ранг доходности на риск
LQD
LQDB
Сравнение LQD c LQDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQD | LQDB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.98 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 2.68 | -1.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQD и LQDB
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки LQDB в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и LQDB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQD | LQDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -21.63% | -3.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -2.67% | -0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.73% | -4.78% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -21.63% | -3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -1.25% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -7.69% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.97% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и LQDB
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares BBB Rated Corporate Bond ETF (LQDB) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQD | LQDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.07% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 3.32% | +0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 4.05% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 6.87% | +1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 6.78% | +1.91% |
Сравнение комиссий LQD и LQDB
И LQD, и LQDB имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и LQDB
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности LQDB в 4.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
LQDB iShares BBB Rated Corporate Bond ETF | 4.78% | 4.65% | 4.46% | 3.90% | 4.14% | 1.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, LQD and LQDB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LQD has higher volatility (1.41%) compared to LQDB (1.07%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs LQDB's -21.63%.
On 5-year performance, LQDB leads with 0.34% vs -0.69% for LQD. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, LQDB has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LQDB has performed better with a 0.34% return vs -0.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD and LQDB have the same expense ratio: 0.15% per year.
LQDB has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 4.64% for LQD.
LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while LQDB tracks iBoxx USD Liquid Investment Grade BBB 0+ Index .
LQDB currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQD и LQDB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор