PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с IGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQD с IGLB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB).

LQD и IGLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. IGLB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML10+ Year US Corporate Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQD и IGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQD и IGLB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.58%7.53%-1.50%11.03%-25.38%-1.68%13.30%23.19%-6.90%12.15%

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно выше, чем у IGLB с доходностью -0.58%. За последние 10 лет акции LQD превзошли акции IGLB по среднегодовой доходности: 2.63% против 2.47% соответственно.

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%

IGLB

1 день
0.18%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-0.58%
6 месяцев
-1.39%
1 год
3.77%
3 года*
3.31%
5 лет*
-1.58%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSB
Часто сравнивают с IGLB:
IGLB с VCLTIGLB с IGEBIGLB с SGOVIGLB с TLTIGLB с SPLBIGLB с GTOIGLB с SCHD

Сравнение комиссий LQD и IGLB

LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGLB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQD vs. IGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IGLB
Ранг доходности на риск IGLB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLB: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c IGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDIGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.38

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.57

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.08

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.78

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

1.85

+2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQD vs. IGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа IGLB равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и IGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDIGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.38

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

-0.13

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.20

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.16

Корреляция

Корреляция между LQD и IGLB составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и IGLB

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности IGLB в 5.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF		5.29%5.14%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%

Просадки

Сравнение просадок LQD и IGLB

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки IGLB в -34.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и IGLB.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDIGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-34.12%

+9.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-5.41%

+2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-34.12%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-34.12%

+9.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-14.93%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-8.04%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

2.28%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и IGLB

Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 2.66%, в то время как у iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDIGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

3.95%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

5.53%

-1.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

9.95%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

12.41%

-3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

12.53%

-3.86%