PortfoliosLab logo
Сравнение IGLB с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGLB и BLV составляет 0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности IGLB и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

65.00%70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.84%
74.15%
IGLB
BLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGLB:

0.46

BLV:

0.40

Коэф-т Сортино

IGLB:

0.70

BLV:

0.63

Коэф-т Омега

IGLB:

1.09

BLV:

1.07

Коэф-т Кальмара

IGLB:

0.21

BLV:

0.15

Коэф-т Мартина

IGLB:

1.18

BLV:

0.86

Индекс Язвы

IGLB:

4.36%

BLV:

5.53%

Дневная вол-ть

IGLB:

11.28%

BLV:

11.77%

Макс. просадка

IGLB:

-34.12%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

IGLB:

-19.88%

BLV:

-28.14%

Доходность по периодам

С начала года, IGLB показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью 1.50%. За последние 10 лет акции IGLB превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 1.79% против 0.81% соответственно.


IGLB

С начала года

0.67%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-1.92%

1 год

5.70%

5 лет

-2.25%

10 лет

1.79%

BLV

С начала года

1.50%

1 месяц

-1.37%

6 месяцев

-1.89%

1 год

5.35%

5 лет

-5.21%

10 лет

0.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGLB и BLV

IGLB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IGLB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGLB: 0.06%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGLB и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGLB
Ранг риск-скорректированной доходности IGLB, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGLB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLB, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLB, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGLB c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGLB, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGLB: 0.46
BLV: 0.40
Коэффициент Сортино IGLB, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGLB: 0.70
BLV: 0.63
Коэффициент Омега IGLB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGLB: 1.09
BLV: 1.07
Коэффициент Кальмара IGLB, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGLB: 0.21
BLV: 0.15
Коэффициент Мартина IGLB, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGLB: 1.18
BLV: 0.86

Показатель коэффициента Шарпа IGLB на текущий момент составляет 0.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLV равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGLB и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
0.40
IGLB
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGLB и BLV

Дивидендная доходность IGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности BLV в 4.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGLB
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
5.19%5.10%4.59%4.56%3.16%3.22%3.73%4.56%3.94%4.21%4.58%4.12%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.65%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок IGLB и BLV

Максимальная просадка IGLB за все время составила -34.12%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGLB и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.88%
-28.14%
IGLB
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности IGLB и BLV

iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF (IGLB) имеет более высокую волатильность в 6.25% по сравнению с Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что IGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.25%
5.49%
IGLB
BLV