Сравнение LQD с FLTR
LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and FLTR (VanEck IG Floating Rate ETF) are both Corporate Bonds funds - LQD tracks the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index while FLTR tracks the MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.19%/yr vs 3.52%/yr for FLTR. Their 0.05 correlation means their historical movements had little consistent relationship. LQD charges 0.15%/yr vs 0.14%/yr for FLTR.
Доходность
Сравнение доходности LQD и FLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у FLTR с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям FLTR по среднегодовой доходности: 2.19% против 3.52% соответственно.
LQD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- -0.51%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 2.19%
- Всё время*
- 4.39%
FLTR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 2.20%
- С начала года
- 2.74%
- 1 год
- 4.97%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 3.52%
- Всё время*
- 2.56%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $38.05M | $32.89M | $28.91M | |
| $3.42B | $3.25B | $3.03B |
Сравнение доходности по годам LQD и FLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.51% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 2.74% | 5.22% | 7.38% | 7.41% | 0.74% | 0.55% | 1.44% | 5.70% | 0.30% | 2.80% |
Correlation
The correlation between LQD and FLTR is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2011 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQD vs. FLTR — Ранг доходности на риск
LQD
FLTR
Сравнение LQD c FLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQD | FLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -11.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.90 | -1.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 15.92 | -15.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 93.86 | -92.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQD и FLTR
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки FLTR в -17.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и FLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQD | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -17.84% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -0.31% | -3.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.73% | -1.93% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -3.06% | -21.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -17.84% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -0.04% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -0.66% | -3.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.05% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и FLTR
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с VanEck IG Floating Rate ETF (FLTR) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQD | FLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 0.19% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 0.64% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 0.79% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 2.13% | +6.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 5.00% | +3.69% |
Сравнение комиссий LQD и FLTR
LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии FLTR в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и FLTR
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности FLTR в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | 4.57% | 4.97% | 5.93% | 6.07% | 2.29% | 0.63% | 1.49% | 3.05% | 2.67% | 1.69% | 1.16% | 0.71% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
LQD and FLTR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQD has higher volatility (1.41%) compared to FLTR (0.19%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs FLTR's -17.84%.
On 10-year performance, FLTR leads with 3.52% vs 2.19% for LQD. On fees, FLTR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, FLTR has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FLTR has performed better with a 3.52% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLTR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for LQD.
LQD has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 4.57% for FLTR.
LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while FLTR tracks MVIS US Investment Grade Floating Rate Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.14% for FLTR.
FLTR currently has the higher Sharpe Ratio (6.28 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQD и FLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор