Сравнение LQD с FCOR
LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and FCOR (Fidelity Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. LQD is passively managed, while FCOR is actively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.52%/yr vs 2.89%/yr for FCOR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LQD charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for FCOR.
Доходность
Сравнение доходности LQD и FCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LQD показывает доходность 0.46%, а FCOR немного выше – 0.48%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям FCOR по среднегодовой доходности: 2.52% против 2.89% соответственно.
LQD
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 6.08%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- -0.04%
- 10 лет*
- 2.52%
FCOR
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.65%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 2.89%
Сравнение доходности по годам LQD и FCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0.46% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 0.48% | 7.88% | 3.01% | 8.95% | -15.88% | -1.64% | 11.39% | 14.87% | -3.04% | 6.13% |
Correlation
The correlation between LQD and FCOR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2014 г. | 0.82 |
The correlation between LQD and FCOR shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQD vs. FCOR — Ранг доходности на риск
LQD
FCOR
Сравнение LQD c FCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQD | FCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 1.99 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 6.21 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQD | FCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.10 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.41 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.43 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок LQD и FCOR
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки FCOR в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и FCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQD | FCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -22.60% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -3.06% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | -6.60% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -22.60% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -22.60% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.72% | -1.18% | -2.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -4.73% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.98% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и FCOR
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеют волатильность 1.65% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQD | FCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.61% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.90% | 3.32% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.36% | 4.38% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 7.06% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.68% | 7.10% | +1.58% |
Сравнение комиссий LQD и FCOR
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCOR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и FCOR
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что сопоставимо с доходностью FCOR в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 4.55% | 4.47% | 4.35% | 3.70% | 3.30% | 2.34% | 2.99% | 3.10% | 3.65% | 2.81% | 3.04% | 3.82% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.57% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, LQD and FCOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LQD has higher volatility (1.65%) compared to FCOR (1.61%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs FCOR's -22.60%.
On 10-year performance, FCOR leads with 2.89% vs 2.52% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FCOR has performed better with a 2.89% return vs 2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for FCOR.
LQD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 4.55% for FCOR.
They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.36% for FCOR.
FCOR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQD и FCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор