Сравнение LQD с FCOR
LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and FCOR (Fidelity Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. LQD is passively managed, while FCOR is actively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.19%/yr vs 2.60%/yr for FCOR. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. LQD charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for FCOR.
Доходность
Сравнение доходности LQD и FCOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у FCOR с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям FCOR по среднегодовой доходности: 2.19% против 2.60% соответственно.
LQD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- -0.51%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 2.19%
- Всё время*
- 4.39%
FCOR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -1.02%
- 6 месяцев
- -0.33%
- С начала года
- -0.13%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 5.48%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 2.60%
- Всё время*
- 2.83%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.12M | $1.84M | $1.92M | |
| $3.42B | $3.25B | $3.03B |
Сравнение доходности по годам LQD и FCOR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.51% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | -0.13% | 7.88% | 3.01% | 8.95% | -15.88% | -1.64% | 11.39% | 14.87% | -3.04% | 6.13% |
Correlation
The correlation between LQD and FCOR is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.95 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2014 г. | 0.82 |
The correlation between LQD and FCOR shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.95 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQD vs. FCOR — Ранг доходности на риск
LQD
FCOR
Сравнение LQD c FCOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQD | FCOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.09 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 1.94 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQD и FCOR
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки FCOR в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и FCOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQD | FCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -22.60% | -2.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -3.06% | -0.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.73% | -5.55% | -1.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -22.58% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -22.60% | -2.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -1.77% | -2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -4.68% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.16% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и FCOR
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQD | FCOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.18% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 3.58% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 4.35% | +0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 7.07% | +1.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 7.09% | +1.60% |
Сравнение комиссий LQD и FCOR
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FCOR в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и FCOR
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что сопоставимо с доходностью FCOR в 4.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 4.65% | 4.47% | 4.35% | 3.70% | 3.30% | 2.34% | 2.99% | 3.10% | 3.65% | 2.81% | 3.04% | 3.82% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, LQD and FCOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LQD has higher volatility (1.41%) compared to FCOR (1.18%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs FCOR's -22.60%.
On 10-year performance, FCOR leads with 2.60% vs 2.19% for LQD. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FCOR has been the lower-risk option at 1.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FCOR has performed better with a 2.60% return vs 2.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for FCOR.
FCOR has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 4.64% for LQD.
They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.36% for FCOR.
FCOR currently has the higher Sharpe Ratio (0.52 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQD и FCOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор