PortfoliosLab logo
Сравнение FCOR с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCOR и FBND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FCOR и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

24.00%26.00%28.00%30.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.63%
26.95%
FCOR
FBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCOR:

1.15

FBND:

1.32

Коэф-т Сортино

FCOR:

1.67

FBND:

1.92

Коэф-т Омега

FCOR:

1.20

FBND:

1.23

Коэф-т Кальмара

FCOR:

0.56

FBND:

0.69

Коэф-т Мартина

FCOR:

3.64

FBND:

3.81

Индекс Язвы

FCOR:

1.96%

FBND:

1.88%

Дневная вол-ть

FCOR:

6.24%

FBND:

5.42%

Макс. просадка

FCOR:

-22.60%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

FCOR:

-6.00%

FBND:

-3.54%

Доходность по периодам

С начала года, FCOR показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции FCOR превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.11% соответственно.


FCOR

С начала года

1.44%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

0.65%

1 год

7.34%

5 лет

0.75%

10 лет

2.45%

FBND

С начала года

2.10%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

1.24%

1 год

7.22%

5 лет

0.56%

10 лет

2.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCOR и FBND

И FCOR, и FBND имеют комиссию равную 0.36%.


График комиссии FCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCOR: 0.36%
График комиссии FBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBND: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCOR и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCOR
Ранг риск-скорректированной доходности FCOR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCOR c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCOR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCOR: 1.15
FBND: 1.32
Коэффициент Сортино FCOR, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCOR: 1.67
FBND: 1.92
Коэффициент Омега FCOR, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCOR: 1.20
FBND: 1.23
Коэффициент Кальмара FCOR, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCOR: 0.56
FBND: 0.69
Коэффициент Мартина FCOR, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCOR: 3.64
FBND: 3.81

Показатель коэффициента Шарпа FCOR на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBND равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOR и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
1.32
FCOR
FBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOR и FBND

Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности FBND в 4.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
4.45%4.35%3.70%3.30%2.34%2.96%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%0.63%
FBND
Fidelity Total Bond ETF
4.63%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок FCOR и FBND

Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.00%
-3.54%
FCOR
FBND

Волатильность

Сравнение волатильности FCOR и FBND

Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.09%
2.32%
FCOR
FBND