PortfoliosLab logo
Сравнение FCOR с FCBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCOR и FCBFX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FCOR и FCBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%28.00%30.00%32.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.63%
28.74%
FCOR
FCBFX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCOR:

1.15

FCBFX:

1.25

Коэф-т Сортино

FCOR:

1.67

FCBFX:

1.84

Коэф-т Омега

FCOR:

1.20

FCBFX:

1.22

Коэф-т Кальмара

FCOR:

0.56

FCBFX:

0.55

Коэф-т Мартина

FCOR:

3.64

FCBFX:

3.68

Индекс Язвы

FCOR:

1.96%

FCBFX:

2.00%

Дневная вол-ть

FCOR:

6.24%

FCBFX:

5.90%

Макс. просадка

FCOR:

-22.60%

FCBFX:

-23.12%

Текущая просадка

FCOR:

-6.00%

FCBFX:

-7.49%

Доходность по периодам

С начала года, FCOR показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у FCBFX с доходностью 1.22%. За последние 10 лет акции FCOR превзошли акции FCBFX по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.24% соответственно.


FCOR

С начала года

1.44%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

0.65%

1 год

7.34%

5 лет

0.75%

10 лет

2.45%

FCBFX

С начала года

1.22%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

0.51%

1 год

6.94%

5 лет

0.12%

10 лет

2.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCOR и FCBFX

FCOR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FCBFX в 0.44%.


График комиссии FCBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCBFX: 0.44%
График комиссии FCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCOR: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCOR и FCBFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCOR
Ранг риск-скорректированной доходности FCOR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

FCBFX
Ранг риск-скорректированной доходности FCBFX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCOR c FCBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCOR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCOR: 1.23
FCBFX: 1.25
Коэффициент Сортино FCOR, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCOR: 1.78
FCBFX: 1.84
Коэффициент Омега FCOR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCOR: 1.22
FCBFX: 1.22
Коэффициент Кальмара FCOR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCOR: 0.61
FCBFX: 0.55
Коэффициент Мартина FCOR, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCOR: 3.88
FCBFX: 3.68

Показатель коэффициента Шарпа FCOR на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCBFX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOR и FCBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23
1.25
FCOR
FCBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOR и FCBFX

Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FCBFX в 4.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
4.45%4.35%3.70%3.30%2.34%2.96%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%0.63%
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund
4.01%3.94%3.74%3.37%2.53%2.58%3.29%3.64%3.17%3.26%3.32%3.07%

Просадки

Сравнение просадок FCOR и FCBFX

Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, примерно равная максимальной просадке FCBFX в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и FCBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.00%
-7.49%
FCOR
FCBFX

Волатильность

Сравнение волатильности FCOR и FCBFX

Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.09%
2.39%
FCOR
FCBFX