PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCOR с FCBFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FCOR с FCBFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX).

FCOR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. FCBFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 4 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности FCOR и FCBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCOR и FCBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF		-0.29%7.88%3.01%8.95%-15.88%-1.64%11.39%14.87%-3.04%6.13%
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		-0.92%7.86%2.82%8.82%-17.11%-1.59%10.59%14.48%-2.56%6.83%

Доходность по периодам

С начала года, FCOR показывает доходность -0.29%, что значительно выше, чем у FCBFX с доходностью -0.92%. За последние 10 лет акции FCOR превзошли акции FCBFX по среднегодовой доходности: 3.12% против 2.87% соответственно.

FCOR

1 день
0.10%
1 месяц
-1.52%
С начала года
-0.29%
6 месяцев
0.21%
1 год
4.88%
3 года*
5.16%
5 лет*
0.85%
10 лет*
3.12%

FCBFX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
-0.32%
1 год
4.08%
3 года*
4.92%
5 лет*
0.40%
10 лет*
2.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Corporate Bond ETF

Fidelity Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с FCOR:
FCOR с FBNDFCOR с FLDRFCOR с VCITFCOR с LQDFCOR с LQDS.LFCOR с FBNDXFCOR с AGG
Часто сравнивают с FCBFX:
FCBFX с VCITFCBFX с FTBFXFCBFX с FSAHXFCBFX с FXNAXFCBFX с EOTFCBFX с FAGIXFCBFX с FZROX

Сравнение комиссий FCOR и FCBFX

FCOR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FCBFX в 0.44%.

FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF

Доходность на риск

FCOR vs. FCBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCOR
Ранг доходности на риск FCOR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCOR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FCBFX
Ранг доходности на риск FCBFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCBFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCBFX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCBFX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCBFX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCBFX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCOR c FCBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCORFCBFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

0.92

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.29

1.29

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.49

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.06

4.74

+0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCOR vs. FCBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCOR на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCBFX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOR и FCBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCORFCBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.92

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.06

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.48

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.70

-0.28

Корреляция

Корреляция между FCOR и FCBFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOR и FCBFX

Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что больше доходности FCBFX в 3.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF		4.51%4.47%4.35%3.70%3.30%2.34%2.99%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%
FCBFX
Fidelity Corporate Bond Fund		3.84%4.11%3.95%3.74%2.53%2.82%3.19%3.28%3.65%3.16%3.55%3.01%

Просадки

Сравнение просадок FCOR и FCBFX

Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, примерно равная максимальной просадке FCBFX в -23.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и FCBFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FCORFCBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.60%

-23.23%

+0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-3.31%

+0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.60%

-23.21%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.60%

-23.23%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.48%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.78%

-4.00%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.04%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FCOR и FCBFX

Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Fidelity Corporate Bond Fund (FCBFX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCORFCBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.21%

1.84%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.04%

2.85%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.21%

4.78%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.05%

6.68%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.12%

5.94%

+1.18%