PortfoliosLab logo
Сравнение FCOR с FBNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCOR и FBNDX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FCOR и FBNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.63%
19.55%
FCOR
FBNDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCOR:

1.15

FBNDX:

1.23

Коэф-т Сортино

FCOR:

1.67

FBNDX:

1.83

Коэф-т Омега

FCOR:

1.20

FBNDX:

1.22

Коэф-т Кальмара

FCOR:

0.56

FBNDX:

0.49

Коэф-т Мартина

FCOR:

3.64

FBNDX:

3.25

Индекс Язвы

FCOR:

1.96%

FBNDX:

2.11%

Дневная вол-ть

FCOR:

6.24%

FBNDX:

5.57%

Макс. просадка

FCOR:

-22.60%

FBNDX:

-20.16%

Текущая просадка

FCOR:

-6.00%

FBNDX:

-8.19%

Доходность по периодам

С начала года, FCOR показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у FBNDX с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции FCOR превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.54% соответственно.


FCOR

С начала года

1.44%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

0.65%

1 год

7.34%

5 лет

0.75%

10 лет

2.45%

FBNDX

С начала года

1.67%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

0.86%

1 год

6.54%

5 лет

-0.67%

10 лет

1.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCOR и FBNDX

FCOR берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии FBNDX в 0.45%.


График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%
График комиссии FCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCOR: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCOR и FBNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCOR
Ранг риск-скорректированной доходности FCOR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

FBNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCOR c FBNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCOR, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCOR: 1.23
FBNDX: 1.23
Коэффициент Сортино FCOR, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCOR: 1.78
FBNDX: 1.83
Коэффициент Омега FCOR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCOR: 1.22
FBNDX: 1.22
Коэффициент Кальмара FCOR, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCOR: 0.61
FBNDX: 0.49
Коэффициент Мартина FCOR, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCOR: 3.88
FBNDX: 3.25

Показатель коэффициента Шарпа FCOR на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBNDX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOR и FBNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23
1.23
FCOR
FBNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOR и FBNDX

Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности FBNDX в 3.94%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
4.45%4.35%3.70%3.30%2.34%2.96%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%0.63%
FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund
3.94%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%

Просадки

Сравнение просадок FCOR и FBNDX

Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки FBNDX в -20.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-11.00%-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.00%
-8.19%
FCOR
FBNDX

Волатильность

Сравнение волатильности FCOR и FBNDX

Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.09%
2.23%
FCOR
FBNDX