PortfoliosLab logo
Сравнение FCOR с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCOR и AGG составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности FCOR и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.63%
17.81%
FCOR
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCOR:

1.15

AGG:

1.28

Коэф-т Сортино

FCOR:

1.67

AGG:

1.87

Коэф-т Омега

FCOR:

1.20

AGG:

1.22

Коэф-т Кальмара

FCOR:

0.56

AGG:

0.53

Коэф-т Мартина

FCOR:

3.64

AGG:

3.30

Индекс Язвы

FCOR:

1.96%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

FCOR:

6.24%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

FCOR:

-22.60%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

FCOR:

-6.00%

AGG:

-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, FCOR показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции FCOR превзошли акции AGG по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.38% соответственно.


FCOR

С начала года

1.44%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

0.65%

1 год

7.34%

5 лет

0.75%

10 лет

2.45%

AGG

С начала года

2.37%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

1.37%

1 год

6.95%

5 лет

-0.87%

10 лет

1.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCOR и AGG

FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.


График комиссии FCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCOR: 0.36%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCOR и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCOR
Ранг риск-скорректированной доходности FCOR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCOR c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCOR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCOR: 1.15
AGG: 1.28
Коэффициент Сортино FCOR, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCOR: 1.67
AGG: 1.87
Коэффициент Омега FCOR, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FCOR: 1.20
AGG: 1.22
Коэффициент Кальмара FCOR, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCOR: 0.56
AGG: 0.53
Коэффициент Мартина FCOR, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCOR: 3.64
AGG: 3.30

Показатель коэффициента Шарпа FCOR на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGG равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOR и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
1.28
FCOR
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOR и AGG

Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности AGG в 3.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
4.45%4.35%3.70%3.30%2.34%2.96%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%0.63%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.78%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок FCOR и AGG

Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.00%
-6.78%
FCOR
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности FCOR и AGG

Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.09%
2.24%
FCOR
AGG