PortfoliosLab logo
Сравнение FCOR с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FCOR и VCIT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FCOR и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.63%
33.74%
FCOR
VCIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FCOR:

1.15

VCIT:

1.47

Коэф-т Сортино

FCOR:

1.67

VCIT:

2.13

Коэф-т Омега

FCOR:

1.20

VCIT:

1.26

Коэф-т Кальмара

FCOR:

0.56

VCIT:

0.77

Коэф-т Мартина

FCOR:

3.64

VCIT:

4.90

Индекс Язвы

FCOR:

1.96%

VCIT:

1.68%

Дневная вол-ть

FCOR:

6.24%

VCIT:

5.58%

Макс. просадка

FCOR:

-22.60%

VCIT:

-20.56%

Текущая просадка

FCOR:

-6.00%

VCIT:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, FCOR показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 2.23%. За последние 10 лет акции FCOR уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.45% против 2.61% соответственно.


FCOR

С начала года

1.44%

1 месяц

-0.55%

6 месяцев

0.65%

1 год

7.34%

5 лет

0.75%

10 лет

2.45%

VCIT

С начала года

2.23%

1 месяц

-0.01%

6 месяцев

1.42%

1 год

8.24%

5 лет

1.16%

10 лет

2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FCOR и VCIT

FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.


График комиссии FCOR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FCOR: 0.36%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FCOR и VCIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FCOR
Ранг риск-скорректированной доходности FCOR, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCOR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCOR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCOR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCOR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

VCIT
Ранг риск-скорректированной доходности VCIT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FCOR c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FCOR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FCOR: 1.15
VCIT: 1.47
Коэффициент Сортино FCOR, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FCOR: 1.67
VCIT: 2.13
Коэффициент Омега FCOR, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FCOR: 1.20
VCIT: 1.26
Коэффициент Кальмара FCOR, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FCOR: 0.56
VCIT: 0.77
Коэффициент Мартина FCOR, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FCOR: 3.64
VCIT: 4.90

Показатель коэффициента Шарпа FCOR на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCIT равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCOR и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.15
1.47
FCOR
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCOR и VCIT

Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что сопоставимо с доходностью VCIT в 4.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FCOR
Fidelity Corporate Bond ETF
4.45%4.35%3.70%3.30%2.34%2.96%3.10%3.65%2.81%3.04%3.82%0.63%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.47%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%

Просадки

Сравнение просадок FCOR и VCIT

Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.00%
-3.06%
FCOR
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности FCOR и VCIT

Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.09%
2.81%
FCOR
VCIT