Сравнение FCOR с FLDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR).
FCOR и FLDR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FCOR - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. FLDR - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Fidelity Low Duration Investment Grade Factor Index. Фонд был запущен 12 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FCOR и FLDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FCOR и FLDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | -0.29% | 7.88% | 3.01% | 8.95% | -15.88% | -1.64% | 11.39% | 14.87% | 0.68% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 0.61% | 5.41% | 5.71% | 6.32% | -0.33% | -0.18% | 2.01% | 4.52% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, FCOR показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у FLDR с доходностью 0.61%.
FCOR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.52%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 3.12%
FLDR
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FCOR и FLDR
FCOR берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии FLDR в 0.15%.
Доходность на риск
FCOR vs. FLDR — Ранг доходности на риск
FCOR
FLDR
Сравнение FCOR c FLDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) и Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FCOR | FLDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 4.45 | -3.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 6.66 | -5.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 2.16 | -0.99 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 5.87 | -4.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | 30.56 | -25.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FCOR | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 4.45 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 2.97 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между FCOR и FLDR составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FCOR и FLDR
Дивидендная доходность FCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что сопоставимо с доходностью FLDR в 4.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCOR Fidelity Corporate Bond ETF | 4.51% | 4.47% | 4.35% | 3.70% | 3.30% | 2.34% | 2.99% | 3.10% | 3.65% | 2.81% | 3.04% | 3.82% |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | 4.55% | 4.66% | 5.50% | 5.28% | 2.09% | 0.51% | 1.22% | 2.69% | 1.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FCOR и FLDR
Максимальная просадка FCOR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки FLDR в -12.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCOR и FLDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FCOR | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -12.23% | -10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.13% | -0.76% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | -2.33% | -20.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -0.19% | -1.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.78% | -0.36% | -4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.15% | +0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности FCOR и FLDR
Fidelity Corporate Bond ETF (FCOR) имеет более высокую волатильность в 2.21% по сравнению с Fidelity Low Duration Bond Factor ETF (FLDR) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что FCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FCOR | FLDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.21% | 0.42% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.04% | 0.57% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.21% | 0.98% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.05% | 1.21% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.12% | 5.32% | +1.80% |