PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LQAI с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQAI с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. LQAI is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past year, LQAI returned 25.67% vs 6.27% for USMV. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. LQAI charges 0.75%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности LQAI и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

LQAI

1 день
-1.20%
1 месяц
-4.24%
6 месяцев
13.95%
С начала года
15.78%
1 год
25.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQAI и USMV

2026 (YTD)202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		15.78%13.70%27.82%9.29%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%6.26%

Correlation

The correlation between LQAI and USMV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.49

Over the past year, the correlation between LQAI and USMV has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов LQAI и USMV

Секторы
LQAI
USMV

Технологии

47.3%
33.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

10.3%
6.2%

Финансовые услуги

8.7%
11.7%

Промышленность

5.3%
6.1%

Здравоохранение

4.5%
12.6%

Потребительский защитный сектор

3.3%
9.4%

Энергетика

3.2%
2.7%

Недвижимость

2.3%
2.5%

Коммунальные услуги

2.2%
6.9%

Сырьевые материалы

0.1%
2.4%

Технологии

LQAI
47.3%
USMV
33.9%

Потребительский циклический сектор

LQAI
12.8%
USMV
5.7%

Коммуникационные услуги

LQAI
10.3%
USMV
6.2%

Финансовые услуги

LQAI
8.7%
USMV
11.7%

Промышленность

LQAI
5.3%
USMV
6.1%

Здравоохранение

LQAI
4.5%
USMV
12.6%

Потребительский защитный сектор

LQAI
3.3%
USMV
9.4%

Энергетика

LQAI
3.2%
USMV
2.7%

Недвижимость

LQAI
2.3%
USMV
2.5%

Коммунальные услуги

LQAI
2.2%
USMV
6.9%

Сырьевые материалы

LQAI
0.1%
USMV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с TRFMLQAI с IETCLQAI с BDGSLQAI с SCHGLQAI с THLV
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

LQAI vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LQAIUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
0.74

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
1.10

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.13

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

0.98

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.99

3.18

+3.81

LQAI vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQAI и USMV

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQAIUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-33.10%

+11.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-6.46%

-3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.43%

-1.24%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-2.87%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.98%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и USMV

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) имеет более высокую волатильность в 7.52% по сравнению с iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что LQAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQAIUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.52%

3.00%

+4.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.64%

6.41%

+8.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

8.53%

+9.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

12.38%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

14.50%

+3.19%

Сравнение комиссий LQAI и USMV

LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и USMV

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		0.93%1.14%0.69%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

LQAI and USMV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQAI has higher volatility (7.52%) compared to USMV (3.00%). In terms of maximum drawdown, LQAI dropped -21.24% vs USMV's -33.10%.

On 1-year performance, LQAI leads with 25.67% vs 6.27% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USMV has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LQAI has performed better with a 25.67% return vs 6.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for LQAI.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.93% for LQAI.

They also come from different issuers: QRAFT and iShares. Their fees differ too: 0.75% for LQAI and 0.15% for USMV.

LQAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQAI и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор