PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQAI с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQAI с SCHG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

LQAI и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQAI - это активно управляемый фонд от QRAFT. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности LQAI и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQAI и SCHG

2026 (YTD)202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		-1.00%13.70%27.82%9.12%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		-9.73%17.50%34.95%9.28%

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность -1.00%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.

LQAI

1 день
0.94%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-4.10%
1 год
20.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с IETCLQAI с BDGSLQAI с TRFMLQAI с THLVLQAI с SPXM
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VUGSCHG с VOOSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Сравнение комиссий LQAI и SCHG

LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Доходность на риск

LQAI vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQAISCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

0.76

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.24

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.17

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

1.09

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

3.71

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQAI vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQAISCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

0.76

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.79

+0.44

Корреляция

Корреляция между LQAI и SCHG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и SCHG

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности SCHG в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		1.10%1.14%0.69%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок LQAI и SCHG

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и SCHG.

Загрузка...

Показатели просадок

LQAISCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-34.59%

+13.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-16.41%

+4.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-12.51%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-5.22%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

4.84%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и SCHG

Текущая волатильность для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) составляет 5.94%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что LQAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQAISCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.77%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

12.54%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

22.45%

-2.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

22.31%

-5.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

21.51%

-4.50%