PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQAI с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQAI с SPMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - LQAI is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by QRAFT, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. LQAI is actively managed, while SPMO is passively managed. Over the past year, LQAI returned 42.11% vs 46.00% for SPMO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. LQAI charges 0.75%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.

Доходность

Сравнение доходности LQAI и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность 22.12%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 30.35%.

LQAI

1 день
-0.09%
1 месяц
10.98%
С начала года
22.12%
6 месяцев
21.53%
1 год
42.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
0.50%
1 месяц
15.36%
С начала года
30.35%
6 месяцев
30.51%
1 год
46.00%
3 года*
43.04%
5 лет*
24.29%
10 лет*
20.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQAI и SPMO

2026 (YTD)202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		22.12%13.70%27.82%9.12%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		30.35%26.58%45.82%10.99%

Correlation

The correlation between LQAI and SPMO is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between LQAI and SPMO has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LQAI и SPMO

Секторы
LQAI
SPMO

Технологии

40.4%
52.6%

Потребительский циклический сектор

14.7%
1.3%

Коммуникационные услуги

9.8%
9.2%

Финансовые услуги

8.7%
5.9%

Потребительский защитный сектор

8.5%
4.3%

Энергетика

6.6%
3.4%

Коммунальные услуги

4.4%
2.8%

Здравоохранение

4.1%
6.7%

Недвижимость

1.6%
1.0%

Промышленность

1.1%
11.3%

Сырьевые материалы

0.1%
1.6%

Технологии

LQAI
40.4%
SPMO
52.6%

Потребительский циклический сектор

LQAI
14.7%
SPMO
1.3%

Коммуникационные услуги

LQAI
9.8%
SPMO
9.2%

Финансовые услуги

LQAI
8.7%
SPMO
5.9%

Потребительский защитный сектор

LQAI
8.5%
SPMO
4.3%

Энергетика

LQAI
6.6%
SPMO
3.4%

Коммунальные услуги

LQAI
4.4%
SPMO
2.8%

Здравоохранение

LQAI
4.1%
SPMO
6.7%

Недвижимость

LQAI
1.6%
SPMO
1.0%

Промышленность

LQAI
1.1%
SPMO
11.3%

Сырьевые материалы

LQAI
0.1%
SPMO
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с TRFMLQAI с IETCLQAI с BDGSLQAI с SCHGLQAI с THLVLQAI с SPXM
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

LQAI vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQAISPMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.62

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.54

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.23

3.64

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.18

14.17

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQAI vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPMO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQAISPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.62

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

1.01

+0.73

Просадки

Сравнение просадок LQAI и SPMO

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и SPMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQAISPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-30.95%

+9.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-12.70%

+2.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.06%

-4.60%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.26%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и SPMO

Текущая волатильность для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) составляет 5.29%, в то время как у Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что LQAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQAISPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

7.35%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

14.39%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

17.64%

-2.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

19.30%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.98%

20.31%

-3.33%

Сравнение комиссий LQAI и SPMO

LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и SPMO

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что больше доходности SPMO в 0.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		0.89%1.14%0.69%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.65%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Часто задаваемые вопросы

LQAI and SPMO have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPMO has higher volatility (7.35%) compared to LQAI (5.29%). In terms of maximum drawdown, LQAI dropped -21.24% vs SPMO's -30.95%.

On 1-year performance, SPMO leads with 46.00% vs 42.11% for LQAI. On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, LQAI has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPMO has performed better with a 46.00% return vs 42.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for LQAI.

LQAI has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.65% for SPMO.

LQAI is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: QRAFT and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for LQAI and 0.13% for SPMO.

LQAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQAI и SPMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор