PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LQAI с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQAI с THLV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

LQAI (LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - LQAI is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Exchange Traded Concepts, while THLV is a Equal Weight fund tracking the THOR Equal Weight Low Volatility Index. LQAI is actively managed, while THLV is passively managed. Over the past year, LQAI returned 24.00% vs 15.60% for THLV. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. LQAI charges 0.75%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности LQAI и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность 17.32%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 10.01%.

LQAI

1 день
-0.67%
1 месяц
-1.92%
6 месяцев
16.55%
С начала года
17.32%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
25.47%

THLV

1 день
0.20%
1 месяц
-1.82%
6 месяцев
2.19%
С начала года
10.01%
1 год
15.60%
3 года*
10.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
9.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

LQAI

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF
$11.53K$9.29K$17.69K

THLV

THOR Equal Weight Low Volatility ETF
$316.02K$352.14K$358.67K

Сравнение доходности по годам LQAI и THLV

2026 (YTD)202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		17.32%13.70%27.82%9.29%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.01%10.50%9.52%8.25%

Correlation

The correlation between LQAI and THLV is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2023 г.

0.68

The correlation between LQAI and THLV shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LQAI и THLV

Секторы
LQAI
THLV

Технологии

43.2%
17.5%

Финансовые услуги

11.7%
13.8%

Коммуникационные услуги

10.9%
0.1%

Коммунальные услуги

8.2%
14.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
13.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
15.5%

Промышленность

3.9%
13.8%

Здравоохранение

2.8%
12.5%

Энергетика

2.2%
17.5%

Недвижимость

1.9%
14.0%

Сырьевые материалы

0.1%
11.3%

Технологии

LQAI
43.2%
THLV
17.5%

Финансовые услуги

LQAI
11.7%
THLV
13.8%

Коммуникационные услуги

LQAI
10.9%
THLV
0.1%

Коммунальные услуги

LQAI
8.2%
THLV
14.0%

Потребительский защитный сектор

LQAI
7.7%
THLV
13.7%

Потребительский циклический сектор

LQAI
7.4%
THLV
15.5%

Промышленность

LQAI
3.9%
THLV
13.8%

Здравоохранение

LQAI
2.8%
THLV
12.5%

Энергетика

LQAI
2.2%
THLV
17.5%

Недвижимость

LQAI
1.9%
THLV
14.0%

Сырьевые материалы

LQAI
0.1%
THLV
11.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с TRFMLQAI с IETCLQAI с BDGSLQAI с SCHGLQAI с FTAG
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с ^GSPCTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

LQAI vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение LQAI c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LQAITHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.52

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.15

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.35

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.94

6.94

-1.00

LQAI vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LQAI и THLV

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQAITHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-13.15%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.75%

-6.66%

-4.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-1.82%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-3.66%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.25%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и THLV

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что LQAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQAITHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

2.94%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.40%

7.98%

+7.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.63%

10.28%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.84%

11.73%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

11.73%

+6.11%

Сравнение комиссий LQAI и THLV

LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и THLV

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		0.92%1.14%0.69%0.16%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

LQAI and THLV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQAI has higher volatility (6.44%) compared to THLV (2.94%). In terms of maximum drawdown, LQAI dropped -21.24% vs THLV's -13.15%.

On 1-year performance, LQAI leads with 24.00% vs 15.60% for THLV. On fees, THLV is cheaper at 0.64% per year. On volatility, THLV has been the lower-risk option at 2.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LQAI has performed better with a 24.00% return vs 15.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

THLV is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for LQAI.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.92% for LQAI.

LQAI is categorized as Large Cap Blend Equities, while THLV is Equal Weight. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and THOR. Their fees differ too: 0.75% for LQAI and 0.64% for THLV.

THLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQAI и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор