PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQAI с THLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQAI с THLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV).

LQAI и THLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQAI - это активно управляемый фонд от QRAFT. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. THLV - это пассивный фонд от THOR, который отслеживает доходность THOR Equal Weight Low Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LQAI и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQAI и THLV

2026 (YTD)202520242023
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		-1.00%13.70%27.82%9.12%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		6.72%10.50%9.52%8.43%

Доходность по периодам

С начала года, LQAI показывает доходность -1.00%, что значительно ниже, чем у THLV с доходностью 6.72%.

LQAI

1 день
0.94%
1 месяц
-3.27%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-4.10%
1 год
20.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.34%
С начала года
6.72%
6 месяцев
7.72%
1 год
20.34%
3 года*
11.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LQAI:
LQAI с SPYLQAI с SPMOLQAI с IETCLQAI с BDGSLQAI с TRFMLQAI с SCHGLQAI с SPXM
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с USMVTHLV с BDGSTHLV с VTITHLV с QQQ

Сравнение комиссий LQAI и THLV

LQAI берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии THLV в 0.64%.

LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Доходность на риск

LQAI vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQAI
Ранг доходности на риск LQAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQAI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQAI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQAI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQAI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQAI c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQAITHLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.81

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.53

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.68

3.00

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.40

10.82

-5.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQAI vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQAI на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа THLV равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQAI и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQAITHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.81

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

0.85

+0.38

Корреляция

Корреляция между LQAI и THLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQAI и THLV

Дивидендная доходность LQAI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности THLV в 1.66%

TTM2025202420232022
LQAI
LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF		1.10%1.14%0.69%0.16%0.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.66%1.77%1.25%2.72%0.62%

Просадки

Сравнение просадок LQAI и THLV

Максимальная просадка LQAI за все время составила -21.24%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQAI и THLV.

Загрузка...

Показатели просадок

LQAITHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.24%

-13.15%

-8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.21%

-6.66%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-4.46%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.19%

-3.75%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

1.85%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности LQAI и THLV

LG QRAFT AI-Powered U.S. Large Cap Core ETF (LQAI) имеет более высокую волатильность в 5.94% по сравнению с THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что LQAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQAITHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

3.33%

+2.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.27%

7.61%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.01%

11.29%

+8.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

11.80%

+5.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

11.80%

+5.21%